مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,817
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

468
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی توان پیش بینی مدل های ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMA و State Space به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس))

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 42

چکیده

  هدف اصلی در مقاله حاضر مقایسه دقت پیش بینی چهار مدلARIMA ,GARCH , ARIMA-GARCH و State Space در تخمین و پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس) است. برای این منظور, داده های روزانه 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت 1393 به عنوان برون داده, استفاده شده اند. از طرفی دیگر, برای بررسی بیشتر و افزایش دقت پیش بینی مدل های مذکور برای شاخص تپیکس در بلند مدت, شبیه سازی با روش مونت کارلو برای دو دوره زمانی میان مدت و کوتاه مدت با استفاده از برون داده و نیز برای یک مقایسه کلی با درون داده, صورت پذیرفته؛. سپس دقت پیش بینی ها با معیار RMSE ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که مدل GARCH در سه دوره زمانی (بلندمدت, میان مدت و کوتاه مدت), و با استفاده از مقایسه با برون داده, از دقت پیش بینی بیشتری نسبت به سایر مدل ها برخوردار می باشد و در هنگام مقایسه با درون داده, مدل ARIMA مدل مناسب تری است.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    غفاری، فرهاد، و فرهادی چشمه مرواری، عقیق. (1394). بررسی توان پیش بینی مدل های ARIMA-GARCH ,GARCH ,ARIMA و State Space به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس)). اقتصاد کاربردی، 5(-)، 33-42. SID. https://sid.ir/paper/202056/fa

    Vancouver: کپی

    غفاری فرهاد، فرهادی چشمه مرواری عقیق. بررسی توان پیش بینی مدل های ARIMA-GARCH ,GARCH ,ARIMA و State Space به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس)). اقتصاد کاربردی[Internet]. 1394؛5(-):33-42. Available from: https://sid.ir/paper/202056/fa

    IEEE: کپی

    فرهاد غفاری، و عقیق فرهادی چشمه مرواری، “بررسی توان پیش بینی مدل های ARIMA-GARCH ,GARCH ,ARIMA و State Space به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس))،” اقتصاد کاربردی، vol. 5، no. -، pp. 33–42، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/202056/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button