مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,167
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

704
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 164

کلیدواژه

ارزش در معرض خطر (VaR)Q2
مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسانی تعمیم یافته (GARCH)Q2

چکیده

 توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازه گیری ریسک بازار, ارزش در معرض خطر (VaR) را بیش از گذشته آشکار ساخته است.استفاده از مدل GARCH نرمال یکی از روش های پایه در زمینه برآورد VaR می باشد. با این وجود, توزیع بازده دارایی های مالی از دنباله پهنتری نسبت به توزیع نرمال برخوردار است. بنابراین, در مقاله حاضر یک فرآیند تصحیح تورش بر اساس روش باز نمونه گیری بوت استرپ به منظور برطرف نمودن کاستی های مدل GARCH نرمال در ارتباط با برآورد مناسب VaR اجرا شده است.نتایج نشان می دهد فرآیند تصحیح تورش توانایی برآورد VaR مدل GARCH نرمال را در برآورد VaR برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX), حداقل در سطوح احتمال نهاییبهبود داده است, و همچنین منجر به بهبود نتایج مدل t -GARCH شده است.مدل شبیه سازی تاریخی (HS) و شبیه سازی تاریخی فیلتر شده (FHS) نیز به منظور مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری فرآیند تصحیح, مورد بررسی قرار گرفته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    سجاد، رسول، و گرجی، مهسا. (1391). رابطه بین برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران). مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، 1(1)، 137-164. SID. https://sid.ir/paper/226579/fa

    Vancouver: کپی

    سجاد رسول، گرجی مهسا. رابطه بین برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران). مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)[Internet]. 1391؛1(1):137-164. Available from: https://sid.ir/paper/226579/fa

    IEEE: کپی

    رسول سجاد، و مهسا گرجی، “رابطه بین برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)،” مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، vol. 1، no. 1، pp. 137–164، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/226579/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button