مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,946
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

985
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

13

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 149

چکیده

 در این مقاله, با استفاده از چهار مدل از نوع مدل های GARCH ارزش در معرض خطر (VaR) برای 5 شاخص عمده بورس اوراق بهادار تهران که واریانس ناهمسانی شرطی در آن ها مشاهده می شود, براورد می گردد. با توجه به این که پهن بوده دنباله توزیع احتمال داده ها (که یک ویژگی آشکارشده داده های مالی به شمار می رود) در مورد شاخص های مورد بررسی تایید می شود, مدل ها فرض توزیع t نیز براورد می شوند. نتایج حاکی از آن است که این گروه مدل ها رفتار میانگین و واریانس داده ها را به نحوه مطلوبی توضیح می دهند, و فرض توزیع t بهبودی در نتایج براورد ها ایجاد نمی کند. در براورد ارزش در معرض خطر, نتایج به دست آمده بیانگر اهمیت توجه به پهن بودن دنباله توزیع داده هاست؛ ضمن این که مدل ریسک سنجی حساسیت کم تری نسبت به نوع تابع توزیع احتمال دارد. در مجموع شاخص های قیمت و بازده نقدی, صنعت و50 شرکت فعال تر, نسبت به شاخص های دیگر ارزش در معرض خطر کم تری دارند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    شاه مرادی، اصغر، و زنگنه، محمد. (1386). محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک. تحقیقات اقتصادی، 42(79)، 121-149. SID. https://sid.ir/paper/12052/fa

    Vancouver: کپی

    شاه مرادی اصغر، زنگنه محمد. محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1386؛42(79):121-149. Available from: https://sid.ir/paper/12052/fa

    IEEE: کپی

    اصغر شاه مرادی، و محمد زنگنه، “محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک،” تحقیقات اقتصادی، vol. 42، no. 79، pp. 121–149، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/12052/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button