Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

872
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

680
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پویایی های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازارهای سهام و طلا: رهیافت VAR-DCC-GARCH

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 92

چکیده

 این پژوهش به محاسبه نرخ بهینه پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از سرمایه گذاری در بازار طلا می پردازد. الگوی مورد استفاده VAR-DCC-GARCH می باشد. برای محاسبه این نسبت از داده های روزانه قیمت سکه طلای تمام بهار آزادی و شاخص قیمت بازار سهام تهران طی دوره 13 فروردین 1388 تا 28 اسفند ١ ٣ 95 در ایران استفاده می شود. نتایج بدست آمده از پویایی نرخ بهینه پوشش ریسک نشان می دهد این نسبت طی دوره 1388 تا 1392 افزایش و طی دوره 1392 تا 1395 یک تغییر رژیم در روند این نسبت رخ داده و کاهش یافته و بهینگی حکم می نموده که سرمایه گذاران برای پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام, از سرمایه گذاری در بازار طلا استفاده نمایند و طلا را به عنوان یک کالای همراه با دارایی سهام در سبد دارایی در نظر بگیرند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    حاتمی، امین، محمدی، تیمور، خدادادکاشی، فرهاد، و ابوالحسنی هستیانی، اصغر. (1397). پویایی های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازارهای سهام و طلا: رهیافت VAR-DCC-GARCH. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 12(45 )، 73-92. SID. https://sid.ir/paper/229102/fa

    Vancouver: کپی

    حاتمی امین، محمدی تیمور، خدادادکاشی فرهاد، ابوالحسنی هستیانی اصغر. پویایی های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازارهای سهام و طلا: رهیافت VAR-DCC-GARCH. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)[Internet]. 1397؛12(45 ):73-92. Available from: https://sid.ir/paper/229102/fa

    IEEE: کپی

    امین حاتمی، تیمور محمدی، فرهاد خدادادکاشی، و اصغر ابوالحسنی هستیانی، “پویایی های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازارهای سهام و طلا: رهیافت VAR-DCC-GARCH،” اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، vol. 12، no. 45 ، pp. 73–92، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/229102/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا