مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,248
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

730
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استخراج و تحلیل ریسک بازدهی صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات (بر اساس روش ارزش در معرض ریسک مبتنی بر رهیافت مارکوف)

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 53

چکیده

 امروزه هر اقدامی جهت سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی, نیازمند آگاهی و دسترسی به برخی مولفه های مربوط به آن فعالیت می باشد. یکی از مولفه های مهم در سرمایه گذاری, آگاهی از میزان ریسک بازدهی سرمایه گذاری با توجه به بازدهی انتظاری در آن فعالیت می باشد. یکی از مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری در کشور, سرمایه گذاری در بخش مسکن می باشد که می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازارهای مالی) صورت گیرد. در این رابطه اهمیت آگاهی از میزان ریسک در سرمایه گذاری غیرمستقیم در بخش مسکن با توجه به ماهیت بازارهای مالی بیش از پیش ضروری می باشد. علی رغم اهمیت آگاهی از میزان ریسک, در سال های گذشته, روش های ارائه شده برای اندازه گیری کمی آن توسعه چندانی نداشته است؛ از این رو در این پژوهش تلاش شده الگوی جدیدی برای اندازه گیری ریسک بازدهی سهام شرکت های فعال در صنعت انبوه سازی, املاک و مستغلات ارائه گردد که نه تنها قادر است بخش عمده ای از نواقص روش های جاری را پوشش دهد, بلکه می تواند ریسک بازدهی سهام شرکت ها را در حالت های مختلف به صورت کمی استخراج کند. الگوی حاضر بر اساس روش ارزش در معرض ریسک و با بهره گیری از فرایند رژیمی مارکوف بر اساس روش های پارامتریک طراحی شده است. این سازوکار علاوه بر در نظر گرفتن انتقالات رژیمی ریسک, بر اساس مجموعه ای از مدل ها طراحی شده است که انواع مختلفی از توابع توزیع نرمال و غیرنرمال را بر پایه رفتارهای متقارن و نامتقارن درنظر می گیرد. نتایج تحقیق نشان دادند که بازدهی سهام شرکت های فعال در حوزه مسکن از انتقالات رژیمی تبعیت می کنند و از توزیع GED بر پایه مدل های نامتقارنی برخوردار است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ذوالفقاری، مهدی، و فقیهیان، فاطمه. (1397). استخراج و تحلیل ریسک بازدهی صنعت انبوه سازی, املاک و مستغلات (بر اساس روش ارزش در معرض ریسک مبتنی بر رهیافت مارکوف). اقتصاد و مدیریت شهری، 6(3 (پیاپی 23) )، 35-53. SID. https://sid.ir/paper/240333/fa

    Vancouver: کپی

    ذوالفقاری مهدی، فقیهیان فاطمه. استخراج و تحلیل ریسک بازدهی صنعت انبوه سازی, املاک و مستغلات (بر اساس روش ارزش در معرض ریسک مبتنی بر رهیافت مارکوف). اقتصاد و مدیریت شهری[Internet]. 1397؛6(3 (پیاپی 23) ):35-53. Available from: https://sid.ir/paper/240333/fa

    IEEE: کپی

    مهدی ذوالفقاری، و فاطمه فقیهیان، “استخراج و تحلیل ریسک بازدهی صنعت انبوه سازی, املاک و مستغلات (بر اساس روش ارزش در معرض ریسک مبتنی بر رهیافت مارکوف)،” اقتصاد و مدیریت شهری، vol. 6، no. 3 (پیاپی 23) ، pp. 35–53، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/240333/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا