مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

805
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

622
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتخاب روش بهینه محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق های سرمایه گذاری

صفحات

 صفحه شروع 159 | صفحه پایان 180

چکیده

 در چند سال گذشته, تجربه انفجار خارق العاده ناشی از صندوق های سرمایه گذاری که به خرید سهام سایر شرکت ها اقدام می کنند, سبب شد سازمان های مسوول برای کنترل و نظارت بر این سرمایه گذاری ها, برخی دستورالعمل های مدیریتی بر اساس ارزش در معرض خطر اعمال کنند؛ اما انعطاف پذیری روش مذکور, پرسش های زیادی را درباره انتخاب دقیق ترین و مناسب تر ین الگوی تخمین ایجاد کرد. هدف این مقاله, انتخاب روش بهینه از بین سه روش پارامتریک, شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو در سطوح اطمینان 99, 97.5 و 95 درصد است تا بهترین روش پیش بینی ضررهای احتمالی صندوق های سرمایه گذاری ایران مشخص شود. بدین منظور, ابتدا نتایج ناشی از روش های مختلف تخمین ارائه شد؛ سپس در هر روش محاسبه, صندوق هایی مشخص شد که بیشترین و کمترین ارزش در معرض خطر را داشت. در این پژوهش, هر سه روش پارامتریک, شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو با آزمون کوپیک تایید شد؛ اما بیشترین سطوح اطمینانی که با آزمون های اعتبارسنجی تایید شد, سطح اطمینان 99 درصد بود؛ به عبارت دیگر, مشخص شد سطح اطمینان 99 درصد, کمترین انحراف را نسبت به میانگین ایجاد می کند و بهترین سطح برای استفاده در روش های مختلف محاسبه ارزش در معرض خطر است. این مورد نشان می دهد در محاسبه خطر صندوق های سرمایه گذاری در ایران, سطح اطمینان مدنظر, مهم تر از روش محاسبه ارزش در معرض خطر است که این موضوع دقیقا با گزارش کمیته بال در سال 2016 درباره محاسبه ارزش در معرض خطر و کفایت سرمایه بانک ها همخوانی دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    نادری نورعینی، محمدمهدی. (1397). انتخاب روش بهینه محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق های سرمایه گذاری. مدیریت دارایی و تامین مالی، 6(1 (پیاپی 20) )، 159-180. SID. https://sid.ir/paper/245666/fa

    Vancouver: کپی

    نادری نورعینی محمدمهدی. انتخاب روش بهینه محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق های سرمایه گذاری. مدیریت دارایی و تامین مالی[Internet]. 1397؛6(1 (پیاپی 20) ):159-180. Available from: https://sid.ir/paper/245666/fa

    IEEE: کپی

    محمدمهدی نادری نورعینی، “انتخاب روش بهینه محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق های سرمایه گذاری،” مدیریت دارایی و تامین مالی، vol. 6، no. 1 (پیاپی 20) ، pp. 159–180، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/245666/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button