Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,012
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

548
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل تجربی پرش قیمت و اطلاعات نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 81

چکیده

 درک عمیق اثر اخبار و اطلاعات بر بازار سهام دارای اهمیت حیاتی در پیش بینی و تحلیل بازده سهام است. بدین منظور معادلات دیفرانسیل تصادفی مانند حرکت براونی هندسی همراه با پرش و حرکت براونی هندسی همراه با نوسان های تصادفی برای شبیه سازی شاخص کل قیمت استفاده شده اند. با استفاده از داده های روزانه شاخص کل قیمت, شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1389 تا بهمن 1394, نتایج زیر به دست آمد:الگوی مرتون دارای کمترین خطا و الگوی حرکت براونی هندسی دارای بیشترین خطا در توضیح رفتار شاخص قیمت سهام است. با توجه به معیار لگاریتم درستنمایی, الگوی حرکت براونی هندسی با نوسان های تصادفی به حرکت براونی هندسی با نوسان های ثابت ترجیح داده می شود. احتمال وقوع پرش قیمت در شاخص قیمت شرکت های بزرگ بورس بیش از شرکت های برتر بورس است. در دوره زمانی ذکر شده, اخبار خوب, بیشترین تاثیر را بر شاخص کل قیمت و شاخص قیمت شرکت های برتر بورس داشته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مولایی، صابر، واعظ برزانی، محمد، و صمدی، سعید. (1395). تحلیل تجربی پرش قیمت و اطلاعات نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 4(13)، 65-81. SID. https://sid.ir/paper/261650/fa

    Vancouver: کپی

    مولایی صابر، واعظ برزانی محمد، صمدی سعید. تحلیل تجربی پرش قیمت و اطلاعات نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی[Internet]. 1395؛4(13):65-81. Available from: https://sid.ir/paper/261650/fa

    IEEE: کپی

    صابر مولایی، محمد واعظ برزانی، و سعید صمدی، “تحلیل تجربی پرش قیمت و اطلاعات نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران،” راهبرد مدیریت مالی، vol. 4، no. 13، pp. 65–81، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/261650/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا