مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,309
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

704
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی اختیارات آمریکایی با مدل رژیم - سوئیچینگ و مشتقات نفت

صفحات

 صفحه شروع 185 | صفحه پایان 204

چکیده

 در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات را با ایده گرفتن از پژوهش های روز دنیا به گونه ای مدل سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی های بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم های اقتصادی, رفتار قیمت دارایی پایه (سهام) را با رژیم - سوئیچینگ دینامیکی مدل سازی می کنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی, یک مدل پویا و نوین در بازار مشتقات به دست می آوریم. علاوه بر این با تاثیر ثمرات رفاهی عواید نفت در دارایی پایه, یک مدل پویا با بازده تغییرپذیری تصادفی برای دارایی پایه نفت به دست می آوریم که مدل قیمت اختیار وابسته به آن آتی نفت را قیمت گذاری می کند, همچنین با اعمال برخی تغییرات محیطی در مدل دارایی پایه نفت, مشتقات زمین های نفت خیز را مدل سازی می کنیم. از آن جا که هدف این مقاله معرفی مدل های نوین در بازارهای مالی بوده و نظر به اینکه این مدل ها تاکنون در ایران به کار گرفته نشده اند, لذا برخی از این مدل ها را با استفاده از روش های پیشرفته عددی و نرم افزارMatlab  بر روی داده های چند کشور توسعه یافته اجرا می کنیم. با توجه به این که قیمت گذاری اکثر کمیت های مالی متاثر از بازارهای جهانی است, لذا برای اجتناب از تاثیر مستقیم این بازارها بر قیمت گذاری کمیت های مهمی مانند نفت لازم است که عنایت خاصی توسط نهادهای مسوول در این زمینه شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    نیسی، عبدالساده. (1390). مدل سازی اختیارات آمریکایی با مدل رژیم - سوئیچینگ و مشتقات نفت. پژوهشهای اقتصادی ایران، 16(47)، 185-204. SID. https://sid.ir/paper/2797/fa

    Vancouver: کپی

    نیسی عبدالساده. مدل سازی اختیارات آمریکایی با مدل رژیم - سوئیچینگ و مشتقات نفت. پژوهشهای اقتصادی ایران[Internet]. 1390؛16(47):185-204. Available from: https://sid.ir/paper/2797/fa

    IEEE: کپی

    عبدالساده نیسی، “مدل سازی اختیارات آمریکایی با مدل رژیم - سوئیچینگ و مشتقات نفت،” پژوهشهای اقتصادی ایران، vol. 16، no. 47، pp. 185–204، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2797/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button