مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

316
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

546
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وجود ویژگی فراکتال در قیمت و بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل غیر خطی ARIFMA

صفحات

 صفحه شروع 207 | صفحه پایان 226

چکیده

 شواهد بسیاری حاکی از پیچیده بودن سری های زمانی مانند قیمت های بازار سهام و تصادفی بودن آن است که این امر باعث می شود تا تغییرات آنها را غیرقابل پیش بینی کند. این درحالی است که احتمال دارد این سری های زمانی فرآیندی غیرخطی پویای معین یا به عبارت بهتر آشوبی بوده و در نتیجه می توانند قابلیت پیش بینی داشته باشند. لذا در این پژوهش قیمت سهام و بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1393-1397 و در بازه های ماهانه مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود آیا این متغیرها دارای ویژگی فراکتال در رفتار خود هستند یا خیر. برای دست یابی به هدف فوق از برآورد مدل خود توضیح کسری جمعی میانگین متحرک استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون های فوق بیان گر این است که قیمت سهام و بازده سهام, فرآیندی آشوبی و معین را تجربه می کند. که این امر دلالت بر ناکارایی بازار سرمایه دارد و به دلیل وجود حافظه بلندمدت می تواند در پیش بینی بلندمدت کارایی داشته باشد و رهنمودی برای شناخت بهتر عوامل ناکارایی بازار مانند عدم شفافیت جریان اطلاعات و اقدام در راستای برطرف نمودن آن داشته باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    عبدالملکی، امیرحسین، حمیدیان، محسن، و باغانی، علی. (1399). بررسی وجود ویژگی فراکتال در قیمت و بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل غیر خطی ARIFMA. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(44 )، 207-226. SID. https://sid.ir/paper/364870/fa

    Vancouver: کپی

    عبدالملکی امیرحسین، حمیدیان محسن، باغانی علی. بررسی وجود ویژگی فراکتال در قیمت و بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل غیر خطی ARIFMA. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(44 ):207-226. Available from: https://sid.ir/paper/364870/fa

    IEEE: کپی

    امیرحسین عبدالملکی، محسن حمیدیان، و علی باغانی، “بررسی وجود ویژگی فراکتال در قیمت و بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل غیر خطی ARIFMA،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 44 ، pp. 207–226، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/364870/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا