مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

667
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

578
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی پرتفوی هوشمند با استفاده از مدلهای سرمایه گذاری کمی

صفحات

 صفحه شروع 398 | صفحه پایان 425

چکیده

 در چند دهه گذشته شناسایی متغیرهای حالت و پارامترهای یک مدل از روی داده های اندازه گیری شده, افزایش چشم گیری داشته است این رشد گسترده نیاز فزاینده به مدل های فراگیر و یکپارچه ایجاد کرده است. دستیابی به رشد مداوم و بلندمدت اقتصادی نیازمند تخصیص بهینه منابع می باشد و این مهم بدون استفاده از بازارهای مالی, به ویژه بازار سرمایه کارآمد امکان پذیر نیست لذا بهینه سازی پرتفوی و تخصیص ثروت بین دارایی های مختلف از جمله مهمترین مسایل در سرمایه گذاری بحساب می آید. در این پژوهش سعی شده است تا در جهت اجرای پرتفوی مالی هوشمند روش های موجود بهینه سازی را براساس عملکرد نسبت شارپ ارتقا داده و روش هوشمندی برای انجام معاملات براساس الگوریتم های مختلف ارایه گردد. برای این منظور, ابتدا یک مدل سرمایه گذاری کمی با استفاده از الگوریتم مومنتوم و مدل سرمایه گذاری بلندمدت در یک افق زمانی 6 ساله با استفاده از داده های ماهانه سازمان بورس اوراق بهادار ایجاد نموده و سپس مجموعه ای از مدل های هوشمند (توابع کلی, میانگین کلی و الگوریتم کلی با فیلترکالمن) ایجاد می شود که میزان سرمایه را با استفاده از الگوهای هوشمند برای به حداکثر رسانیدن بازده و جلوگیری از سرمایه گذاری در سهام های با بازده منفی محاسبه نموده و تحصیص بهینه سرمایه دهد که ساختار پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به سایر الگوریتم های مرسوم داشته و می توان آن را جایگزین این روش ها کرد و به نتایج مطلوب تر دست یافت نهایتاً نتایج نشان دهنده کارایی و بهینه بودن مدل پیشنهادی می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    منصوریان، رضا، رضایی، نادر، نبوی چاشمی، سیدعلی، پویانفر، احمد، و عبدالهی، علی. (1399). طراحی پرتفوی هوشمند با استفاده از مدلهای سرمایه گذاری کمی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(44 )، 398-425. SID. https://sid.ir/paper/367276/fa

    Vancouver: کپی

    منصوریان رضا، رضایی نادر، نبوی چاشمی سیدعلی، پویانفر احمد، عبدالهی علی. طراحی پرتفوی هوشمند با استفاده از مدلهای سرمایه گذاری کمی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(44 ):398-425. Available from: https://sid.ir/paper/367276/fa

    IEEE: کپی

    رضا منصوریان، نادر رضایی، سیدعلی نبوی چاشمی، احمد پویانفر، و علی عبدالهی، “طراحی پرتفوی هوشمند با استفاده از مدلهای سرمایه گذاری کمی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 44 ، pp. 398–425، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/367276/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا