مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

409
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

543
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا با رویکرد مدل سازی توزیع های حاشیه ای: کاربردی از مدلهای گارچ کاپولای گوسی و تی

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 88

چکیده

 با توجه به اهمیت قیمت طلا در بازارهای مالی, روند تغییرات قیمت طلا در اقتصاد ملی و جهانی, توجه بسیاری از محققان و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است. از این رو هدف اصلی این مطالعه, , پیش بینی روند حرکت قیمت طلای جهانی می باشد. این پژوهش با هدف معرفی یک الگوی ترکیبی از مدل های کاپولا و مدل گارچ کلاسیک (GARCH-Copula) و مقایسه آن با مدل های خانواده گارچ, جهت پیش بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا در بازه زمانی 04/ 01/ 2000 تا 26/ 06/ 2018, در افق های پیش بینی 1, 5, 10, و 22 روزه, صورت پذیرفته است. دقت پیش بینی مدل های مذکور با استفاده از معیار خطای RMSE, مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که در افق های پیش بینی کوتاه مدت مدل کاپولای نرمال با توزیع حاشیه ای GARCH-t و در افق پیش بینی بلند مدت مدل کاپولای تی با توزیع حاشیه ای GARCH-t از عملکرد بهتری نسبت به مدل های رقیب برخوردار بودند. مدل ترکیبی معرفی شده در این پژوهش دارای پتانسیل بالایی در جهت پیش بینی روند حرکت قیمت طلای جهانی می باشد, بنابراین استفاده از این مدل برای سرمایه گذاران بخش های مختلف, تحلیلگران اقتصادی و نیز برنامه ریزان کلان کشور نتایج ارزنده ای را می تواند داشته باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    حدادی، محمدرضا، نادمی، یونس، و فرهادی، حامد. (1399). پیش بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا با رویکرد مدل سازی توزیع های حاشیه ای: کاربردی از مدلهای گارچ کاپولای گوسی و تی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(42 )، 67-88. SID. https://sid.ir/paper/367631/fa

    Vancouver: کپی

    حدادی محمدرضا، نادمی یونس، فرهادی حامد. پیش بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا با رویکرد مدل سازی توزیع های حاشیه ای: کاربردی از مدلهای گارچ کاپولای گوسی و تی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(42 ):67-88. Available from: https://sid.ir/paper/367631/fa

    IEEE: کپی

    محمدرضا حدادی، یونس نادمی، و حامد فرهادی، “پیش بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا با رویکرد مدل سازی توزیع های حاشیه ای: کاربردی از مدلهای گارچ کاپولای گوسی و تی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 42 ، pp. 67–88، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/367631/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button