مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

406
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

601
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سرایت شوک های غیرمنتظره در بازارهای مالی ایران با رویکرد DFGM

صفحات

 صفحه شروع 30 | صفحه پایان 56

چکیده

 در این مطالعه با استفاده از مدل DFGM به بررسی سرایت شوکهای غیرمنتظره قیمت نفت, نرخ ارز و قیمت طلا بر بازار سهام در ایران پرداخته شده است. داده ها شامل شاخص کل قیمت بورس سهام تهران, قیمت طلا, قیمت نفت و نرخ ارز در بازه زمانی آبان 1387تا مرداد 1398به صورت هفتگی است. نتایج بیانگر آن است که حدود 99 درصد نوسانات نرخ ارز و شاخص کل قیمت بورس در دوره قبل از بحران ارزی (نوسانات ارزی), توسط عامل خاص توضیح داده میشود. اما پس از وقوع شوک ارزی در دی ماه 1396 مشاهده گردید که در اواخر سال 1397به ترتیب 88 و 63 درصد از نوسانات نرخ ارز و شاخص کل قیمت بورس تهران به وسیله عامل سرایت توضیح داده می شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که بحران ارزی به بازار سهام سرایت کرده است. به علاوه شواهدی از اثر سرایت شوکهای قیمت نفت و طلا به شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز به دست آمد. همچنین در دوره بحران نرخ ارز, حدود 87 درصد نوسانات شاخص کل قیمت بورس توسط نرخ ارز توضیح داده میشود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    تیموری، بشری، امام وردی، قدرت اله، اسماعیل نیا کتابی، علی اصغر، و نصابیان، شهریار. (1399). بررسی سرایت شوک های غیرمنتظره در بازارهای مالی ایران با رویکرد DFGM. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(43 )، 30-56. SID. https://sid.ir/paper/367658/fa

    Vancouver: کپی

    تیموری بشری، امام وردی قدرت اله، اسماعیل نیا کتابی علی اصغر، نصابیان شهریار. بررسی سرایت شوک های غیرمنتظره در بازارهای مالی ایران با رویکرد DFGM. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(43 ):30-56. Available from: https://sid.ir/paper/367658/fa

    IEEE: کپی

    بشری تیموری، قدرت اله امام وردی، علی اصغر اسماعیل نیا کتابی، و شهریار نصابیان، “بررسی سرایت شوک های غیرمنتظره در بازارهای مالی ایران با رویکرد DFGM،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 43 ، pp. 30–56، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/367658/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button