مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

365
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

622
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی مهارت های مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران: رویکرد میانگین گیری مدلی بیزین

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 129

چکیده

 ارزیابی عملکرد مدیریت سبد اوراق بهادار و مهارت های مدیریت صندوق های سرمایه گذاری, تحت شرایط مختلف زمانی, در بازار مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از مهم ترین مطالعات انجام شده جهت بررسی مهارت های مدیریت فعال صندوق های سرمایه گذاری, مدل های مبتنی بر قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و مدل های مبتنی بر سبد اوراق بهادار نگه داری شده می باشد که به ارزیابی مهارت موقعیت سنجی بازار و اوراق گزینی مدیریت صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. در پژوهش حاضر به بررسی عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1393تا 1396 پرداخته ایم. در این پژوهش با استفاده از تلفیق مدل های مبتنی بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای که شامل مدل های موقعیت سنجی بازار و اوراق گزینی ترینور-مازوی و هنریکسون-مرتون می باشند, با مدل سه عاملی فاما و فرنچ عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری منتخب و عملکرد مجموع صندوق ها در قالب مدل داده های سری زمانی و پانل, مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل ها به طور کلی نشان داد که نمی توان در درمورد معناداری عامل های در نظر گرفته شده ادعایی نمود؛ در واقع, بر اساس ادبیات حاضر نوعی نااطمینانی نسبت به عملکرد مدل به وجود می آید. در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزین(BMA) با لحاظ نمودن مهارت های موقعیت سنجی بازار و اوراق گزینی ارائه شده توسط کاسپرزیک و آلدا, مدل های متعددی متشکل از متغیرهای مورد استفاده تصریح و برآورد گردید. نتایج برآورد مدل بهینه نشان داد, صرف ریسک بازار و موقعیت سنجی احتمالِ پسین بالایی را به خود اختصاص داده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    اسدی قره جلو، بهرنگ، و عبده تبریزی، حسین. (1398). ارزیابی مهارت های مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران: رویکرد میانگین گیری مدلی بیزین. پژوهش های برنامه و توسعه، 1(2 )، 97-129. SID. https://sid.ir/paper/368018/fa

    Vancouver: کپی

    اسدی قره جلو بهرنگ، عبده تبریزی حسین. ارزیابی مهارت های مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران: رویکرد میانگین گیری مدلی بیزین. پژوهش های برنامه و توسعه[Internet]. 1398؛1(2 ):97-129. Available from: https://sid.ir/paper/368018/fa

    IEEE: کپی

    بهرنگ اسدی قره جلو، و حسین عبده تبریزی، “ارزیابی مهارت های مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران: رویکرد میانگین گیری مدلی بیزین،” پژوهش های برنامه و توسعه، vol. 1، no. 2 ، pp. 97–129، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/368018/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button