Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

346
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

525
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران با بهره گیری از مدل های تلفیقی موقعیت سنجی بازار با مدل سه عاملی فاما و فرنچ

صفحات

 صفحه شروع 175 | صفحه پایان 191

چکیده

 هدف از مقاله حاضر به کارگیری تلفیقی از مدل های موقعیت سنجی بازار و مدل سه عاملی فاما فرنچ به منظور ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال بازار سرمایه ایران می باشد. بدین منظور اطلاعات حاصل از 12 صندوق سرمایه گذاری در سهام, طی دوره 1394-1390 استخراج شده و توانمندی های مدیریت فعال در این صندوق ها شامل موقعیت سنجی بازار و گزینش اوراق بهادار مطابق با دو مدل تلفیقی ترینور-مازوی و هنریکسون-مرتون برای تک تک صندوق ها و سپس به صورت پنل برای مجموع صندوق ها مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد توانمندی موقعیت سنجی بازار و گزینش اوراق بهادار به شکل مثبت و معنادار در هیچ یک از صندوق های عضو نمونه مشاهده نشده است. اثر اندازه در یک صندوق و اثر ارزش بازار در 3 صندوق مثبت و معنادار می باشد. در مدل برآورد شدة پنل نیز گزینش اوراق بهادار و اثر اندازه منفی و معنادار, بتا و اثر ارزش مثبت و معنادار بوده و موقعیت سنجی بازار نیز در هیچ یک از مدل های ترینور-مازوی و هنریکسون-مرتون مشاهده نشده است. هم چنین مدل های تلفیقی نسبت به مدل های سنتی نتایج بهتری را نشان می دهند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    عبده تبریزی، حسین، و اسدی قره جلو، بهرنگ. (1398). ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران با بهره گیری از مدل های تلفیقی موقعیت سنجی بازار با مدل سه عاملی فاما و فرنچ. دانش سرمایه گذاری، 8(31 )، 175-191. SID. https://sid.ir/paper/402483/fa

    Vancouver: کپی

    عبده تبریزی حسین، اسدی قره جلو بهرنگ. ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران با بهره گیری از مدل های تلفیقی موقعیت سنجی بازار با مدل سه عاملی فاما و فرنچ. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1398؛8(31 ):175-191. Available from: https://sid.ir/paper/402483/fa

    IEEE: کپی

    حسین عبده تبریزی، و بهرنگ اسدی قره جلو، “ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران با بهره گیری از مدل های تلفیقی موقعیت سنجی بازار با مدل سه عاملی فاما و فرنچ،” دانش سرمایه گذاری، vol. 8، no. 31 ، pp. 175–191، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/402483/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا