مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

601
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

669
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم، نرخ بهره، نقدینگی و شاخص صنعت با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر

صفحات

 صفحه شروع 272 | صفحه پایان 301

چکیده

 در طول دوران استرس مالی, تأثیر شوک های استرس مالی بر فعالیت های اقتصادی ممکن است با آنچه معمولاً در زمان عادی مشاهده می-شود متفاوت باشد. بنابراین مقتضی است که نحوه ی تفاوت تأثیرات استرس مالی بر فعالیت های اقتصادی و تورم در دوران بی ثباتی مالی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با توجه به بحث فوق چگونگی تأثیر وخامت شرایط مالی اقتصاد ایران و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در طی سال های 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور در این پژوهش قصد داریم با ساخت شاخص استرس مالی با استفاده از نماینده هایی از بازارهای مختلف, تأثیر سرریز نوسانات شاخص استرس مالی را بر تورم, نرخ بهره, نقدینگی و شاخص صنعت بررسی کنیم. به همین جهت با استفاده از مدل GARCH دو متغیره (BEKK) و همچنین با مدل VAR, تأثیر شوک ها و نوسانات بین آنها مورد آزمون قرار گرفت و سپس رابطه ی بین آنها از طریق آزمون علیت گرانجر بررسی گردید. نتایج نشان دهنده ی این است که بین شاخص استرس مالی با تورم, نرخ بهره و نقدینگی یک رابطه ی علیت برقرار است اما در بررسی رابطه علیت بین شاخص استرس مالی و شاخص صنعت نتایج آزمون علیت نشان دهنده ی این است که این شاخص صنعت است که در بلند مدت با تلاطم خود باعث تغییرات شاخص استرس مالی می شود اما شاخص استرس مالی تاثیری بر شاخص صنعت ندارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رضازاده، روح اله، و فلاح، میرفیض. (1399). بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم, نرخ بهره, نقدینگی و شاخص صنعت با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK, VAR و علیت گرانجر. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(42 )، 272-301. SID. https://sid.ir/paper/368739/fa

    Vancouver: کپی

    رضازاده روح اله، فلاح میرفیض. بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم, نرخ بهره, نقدینگی و شاخص صنعت با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK, VAR و علیت گرانجر. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(42 ):272-301. Available from: https://sid.ir/paper/368739/fa

    IEEE: کپی

    روح اله رضازاده، و میرفیض فلاح، “بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم, نرخ بهره, نقدینگی و شاخص صنعت با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK, VAR و علیت گرانجر،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 42 ، pp. 272–301، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/368739/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button