مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

529
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

635
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثربخشی معاملات آتی سکه طلا جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 150

چکیده

 ریسک ناشی از نوسانات قیمت سهام و نحوه مدیریت آن با استفاده از ابزارهای موجود در بازار, یکی از دغدغه هایی است که همواره ذهن سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه را به خود معطوف نموده است. این پژوهش به دنبال بررسی اثربخشی شیوه پوشش ریسک نوسان قیمت سهام و تنوع بخشی به آن با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا است. در این پژوهش از داده های ماهانه بازده شاخص کل سهام و بازده آتی سکه طلا در فاصله سال های 1387 تا 1397 جهت یافتن نسبت های پوشش ریسک پویا با استفاده از دو روش گارچ چند متغیره و حداقل مربعات معمولی غلتان استفاده شده است. اثربخشی پوشش ریسک حاصل با استفاده از معیارهایی بررسی شده و ضمن مقایسه این معیارها برای پرتفوی پوشش یافته و پرتفوی بدون پوشش, نتایج بیانگر این است که استفاده از قرارداد آتی سکه طلا توجیه پذیر است و روش گارچ چندمتغیره نسبت به روش رگرسیون غلتان در همه ملاک های مورد بررسی, اثربخشی بالاتری را نتیجه داده است

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    حقوقی، سهیلا، و آقابابایی، محمدابراهیم. (1399). بررسی اثربخشی معاملات آتی سکه طلا جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(43 )، 131-150. SID. https://sid.ir/paper/371869/fa

    Vancouver: کپی

    حقوقی سهیلا، آقابابایی محمدابراهیم. بررسی اثربخشی معاملات آتی سکه طلا جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(43 ):131-150. Available from: https://sid.ir/paper/371869/fa

    IEEE: کپی

    سهیلا حقوقی، و محمدابراهیم آقابابایی، “بررسی اثربخشی معاملات آتی سکه طلا جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 43 ، pp. 131–150، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/371869/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا