مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

472
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

536
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شوک های قیمت نفت و ادوار تجاری مسکن در ایران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 111

چکیده

 بازار مسکن, یکی از مهم ترین زیربخش های بازارهای سرمایه است که بیشترین ارتباطات را با سایر بخش های اقتصادی دارد. به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی, شوک های قیمت نفت می تواند بر بازار مسکن تأثیر گذارد. هدف این پژوهش, تحلیل ادوار تجاری بازار مسکن ایران با تأکید بر تأثیر شوک های نفتی بر بازدهی مسکن است. براساس مدل قیمت گذاری آربیتراژ بدون توجه به سبد سهام انتخاب شده, عوامل متعددی بر بازدهی دارایی مسکن مؤثر هستند که در این پژوهش, ریسک و شوک عواملی اقتصاد کلان شامل: حجم پول, سرمایه گذاری بخش خصوصی, تسهیلات اعطایی بانک تخصصی مسکن و درآمدهای ارزی نفتی, بر بازدهی دارایی مسکن با استفاده از مدل سه رژیمی مارکوف سوئیچینگ گارچ در دوره 1394-1360 تحلیل شده است. نتایج نشان دادند که بازدهی مسکن در ایران دارای سه رژیم بازدهی بالا, بازدهی متوسط و بازدهی پایین است؛ به طوری که تلاطم بازدهی مسکن در هر یک از این سه رژیم, متفاوت است. تلاطم بازدهی مسکن در رژیم بازدهی پایین, بیش از تلاطم بازدهی در رژیم های بازدهی متوسط و بالا است. علاوه بر آن در 35 سال بازه زمانی پژوهش, بازار مسکن 13 سال را در رژیم بازدهی متوسط, 20 سال را در رژیم بازدهی پایین و تنها دو سال را در رژیم بازدهی بالا قرار داشته است. همچنین نتایج نشان دادند که براساس فرضیه بیماری هلندی, شوک نفتی, نقدینگی و سرمایه گذاری بخش خصوصی, تأثیر مثبت و تسهیلات بانک مسکن, تأثیر منفی و معنی دار بر بازدهی مسکن دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    جلیلی کامجو، سیدپرویز، و نادمی، یونس. (1397). شوک های قیمت نفت و ادوار تجاری مسکن در ایران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ. اقتصاد و مدیریت شهری، 7(1 (پیاپی 25) )، 95-111. SID. https://sid.ir/paper/384268/fa

    Vancouver: کپی

    جلیلی کامجو سیدپرویز، نادمی یونس. شوک های قیمت نفت و ادوار تجاری مسکن در ایران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ. اقتصاد و مدیریت شهری[Internet]. 1397؛7(1 (پیاپی 25) ):95-111. Available from: https://sid.ir/paper/384268/fa

    IEEE: کپی

    سیدپرویز جلیلی کامجو، و یونس نادمی، “شوک های قیمت نفت و ادوار تجاری مسکن در ایران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ،” اقتصاد و مدیریت شهری، vol. 7، no. 1 (پیاپی 25) ، pp. 95–111، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/384268/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button