مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,005
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

689
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلسازی و ارزیابی پیش بینی مدل های مختلف حافظه کوتاه مدت، حافظه بلندمدت، مارکوف سوئیچینگ و هایپربولیک گارچ در پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک

صفحات

 صفحه شروع 249 | صفحه پایان 272

چکیده

 پیش بینی در بازارهای مالی بسیار پیچیده است و دلایل این پیچیدگی را می توان به مواردی چون ناایستایی داده ها, غیرخطی بودن روند داده ها و تغییرات زیاد داده ها خلاصه کرد. تعیین الگوی مناسب جهت پیش بینی نوسانات می تواند در راستای تصمیم گیری نقش بسزایی ایفا کند. در مدل های اقتصادسنجی قدیمی, فرض بر این است که پراکندگی جزء اختلال در کل دوره زمانی نمونه ثابت می باشد. اما در بسیاری از سری های زمانی مالی مشاهده می شود که در دوره هایی نوسانات بسیار شدید می باشد. با این شرایط, فرض وجود همسانی واریانس دیگر معقول به نظر نمی رسد. در مقاله حاضر مدل های تک رژیمی GARCH, IGARCH, EGARCH, GJR-GARCH, FIEGARCH, HYGARCH و مدل دو رژیمی MRS-GARCH در پیش بینی نوسانات قیمت نفت اوپک در طی سالهای 2010 الی 2016 مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس معیار خطای RMSE دقت عملکرد آن ها سنجیده شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان از برتری مدل دو رژیمی مارکوف سوئیچینگ گارچ در افق های 5 و 22 روزه دارد. همچنین مدل حافظه بلند مدت FIEGARCH در افق های پیش بینی 1 و 10 روزه از عملکرد بهتری در پیش بینی نوسانات قیمت نفت نسبت به سایر مدل های رقیب برخوردار می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    محمدی الموتی، محمود، حدادی، محمدرضا، و نادمی، یونس. (1397). مدلسازی و ارزیابی پیش بینی مدل های مختلف حافظه کوتاه مدت, حافظه بلندمدت, مارکوف سوئیچینگ و هایپربولیک گارچ در پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 9(34 )، 249-272. SID. https://sid.ir/paper/197568/fa

    Vancouver: کپی

    محمدی الموتی محمود، حدادی محمدرضا، نادمی یونس. مدلسازی و ارزیابی پیش بینی مدل های مختلف حافظه کوتاه مدت, حافظه بلندمدت, مارکوف سوئیچینگ و هایپربولیک گارچ در پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1397؛9(34 ):249-272. Available from: https://sid.ir/paper/197568/fa

    IEEE: کپی

    محمود محمدی الموتی، محمدرضا حدادی، و یونس نادمی، “مدلسازی و ارزیابی پیش بینی مدل های مختلف حافظه کوتاه مدت, حافظه بلندمدت, مارکوف سوئیچینگ و هایپربولیک گارچ در پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 9، no. 34 ، pp. 249–272، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197568/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button