مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

423
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

590
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی شاخص استرس مالی در نظام مالی ایران با رویکرد نظریه پرتفوی

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 134

چکیده

 شاخص استرس مالی معیاری از ریسک سیستمی است که سعی دارد استرس را در کل نظام مالی کمّی نماید و توصیفی از سهم هر بخش از بازار مالی بر استرس کلی نظام ارائه دهد. در این پژوهش, شاخصی ترکیبی برای سنجش استرس نظام مالی ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی معرفی شده است. این شاخص, ترکیبی از متغیرهای استرس در بخش های مختلف نظام مالی ایران (بازار سهام, بازار اوراق بدهی, بخش بانکی, بازار پول و بازار نرخ ارز) می باشد. برای ترکیب این متغیرها از روش های میانگین متحرک موزون نمایی(EWMA), همبستگی شرطی پویا(DCC-GARCH) و BEKK-GARCH برای بررسی ساختار همبستگی بین زیر شاخص های استر س مالی طی دوره زمانی فروردین 1389 تا اسفند 1396 استفاده شده است. در پایان, برای تعیین اینکه کدامیک از شاخص های استرس طراحی شده برای نظام مالی ایران مطلوبتر است, از نتایج پیش بینی مدل VAR برای توضیح دهندگی تغییرات GDP استفاده شده است. نتایج مقایسه معیارهای دقت پیش بینی نشان داد که گرچه اختلاف نتایج عملکرد این شاخص های قابل توجه نیست, اما شاخص استرس ساخته شده به روش BEKK-GARCH عملکرد بهتری داشته و در مقایسه با دو روش دیگر استفاده شده برای برآورد همبستگی زیرشاخص ها, بهتر تغییرات بخش واقعی اقتصاد را توضیح می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    فلاح پور، سعید، شیرکوند، سعید، و قنبری، اکبر. (1398). طراحی شاخص استرس مالی در نظام مالی ایران با رویکرد نظریه پرتفوی. نظریه های کاربردی اقتصاد، 6(2 )، 101-134. SID. https://sid.ir/paper/384488/fa

    Vancouver: کپی

    فلاح پور سعید، شیرکوند سعید، قنبری اکبر. طراحی شاخص استرس مالی در نظام مالی ایران با رویکرد نظریه پرتفوی. نظریه های کاربردی اقتصاد[Internet]. 1398؛6(2 ):101-134. Available from: https://sid.ir/paper/384488/fa

    IEEE: کپی

    سعید فلاح پور، سعید شیرکوند، و اکبر قنبری، “طراحی شاخص استرس مالی در نظام مالی ایران با رویکرد نظریه پرتفوی،” نظریه های کاربردی اقتصاد، vol. 6، no. 2 ، pp. 101–134، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/384488/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button