مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

323
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

554
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 36

کلیدواژه

MESQ1

چکیده

 در مطالعه حاضر با توجه به تأثیرپذیری ریسک بانک ها و مؤسسات مالی از یکدیگر و ضرورت توجه به ریسک سیستمی بخش بانکی, میزان این ریسک بر مبنای سه معیار MES, Δ CoVaR و SRISK برای بانک های فعال در بازار سرمایه در طی دوره 14/02/1392 تا 14/06/1397 محاسبه و اندازه گیری شده است. پس از محاسبه این شاخص ها, با استفاده از تحلیل های همبستگی و رگرسیونی, اثر برخی از مهم ترین متغیرهای ذاتی بانک ها و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی, بر روی این شاخص ها برآورد گردید. نتایج نشان می دهد که ارزش در معرض خطر هر بانک بر معیارهای MES و Δ CoVaR تأثیر مثبت دارد اما برخلاف آنچه در ادبیات بانکی برای بانک های بزرگ مطرح می شود, ریسک سیستمی تنها معطوف به بانک های بزرگ نبوده و بانک های کوچک نیز در پیدایش و گسترش این ریسک نقش دارند. همچنین مشخص گردید که توجه صرف بر روی نسبت مالکانه و کفایت سرمایه, نمی تواند موجب کنترل ریسک سیستمی در بین بانک ها گردد. همچنین نسبت اهرمی بانک ها نیز توضیح دهندگی مناسبی برای تغییرات این شاخص ها ندارد. بااین حال با بهبود رشد اقتصادی MES کاهش و با افزایش تورم, Δ CoVaR افزایش می یابد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن، و رحمانی، محمد. (1398). اندازه گیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن. مدلسازی اقتصادسنجی، 4(3 (پیاپی 14) )، 11-36. SID. https://sid.ir/paper/384820/fa

    Vancouver: کپی

    ابریشمی حمید، مهرآرا محسن، رحمانی محمد. اندازه گیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن. مدلسازی اقتصادسنجی[Internet]. 1398؛4(3 (پیاپی 14) ):11-36. Available from: https://sid.ir/paper/384820/fa

    IEEE: کپی

    حمید ابریشمی، محسن مهرآرا، و محمد رحمانی، “اندازه گیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن،” مدلسازی اقتصادسنجی، vol. 4، no. 3 (پیاپی 14) ، pp. 11–36، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/384820/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button