Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

534
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

522
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتخاب سبد سهام تحت محدودیت های معاملاتی و عدم قطعیت داده ها با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار و الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II

صفحات

 صفحه شروع 195 | صفحه پایان 206

چکیده

 سبد سرمایه گذاری مجموعه یا ترکیبی از دارایی های مالی و غیر مالی می باشد که ممکن است توسط یک فرد و یا سازمان انجام شود و چگونگی تشکیل و بهینه سازی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از نکات بسیار مهم در فرآیند سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی که در نظر گرفتن آن موجب تطابق هر چه بیشتر مدل با دنیای واقعی و افزایش کارآمدی آن می گردد, در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در بازار های مالی است. لذا هدف از این پژوهش, ارایه یک مدل دو هدفه انتخاب سبد سرمایه با قابلیت پیاده سازی در شرایط عدم قطعیت داده های مالی می باشد که بدین منظور از رویکرد بهینه سازی استوار استفاده شده است. لازم به ذکر است که بازده و ارزش در معرض خطر مشروط به عنوان اهداف مدل در نظر گرفته شده اند و محدودیت های معاملاتی تعداد سهام مجاز و حدود خرید هر سهم نیز به مدل اضافه گردیده اند. هم چنین با توجه به پیچیدگی مدل ارایه شده, از الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II به منظور حل مدل پیشنهادی پژوهش بهره گرفته شده است. در نهایت نیز مدل با استفاده از داده های واقعی مربوط به 100 و 200 سهم از بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی سال 1396, اجرا و حل گردید که نتایج حاکی از کارآمدی رویکرد پیشنهادی به منظور تشکیل سبد سهام با توجه به مطلوبیت ها و محدودیت های سرمایه گذار در شرایط عدم قطعیت داده های مالی می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    پیکانی، پژمان، محمدی، عمران، برزین پور، فرناز، و جندقیان، علیرضا. (1399). انتخاب سبد سهام تحت محدودیت های معاملاتی و عدم قطعیت داده ها با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار و الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II. مدیریت فردا، 19(62 )، 195-206. SID. https://sid.ir/paper/385150/fa

    Vancouver: کپی

    پیکانی پژمان، محمدی عمران، برزین پور فرناز، جندقیان علیرضا. انتخاب سبد سهام تحت محدودیت های معاملاتی و عدم قطعیت داده ها با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار و الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II. مدیریت فردا[Internet]. 1399؛19(62 ):195-206. Available from: https://sid.ir/paper/385150/fa

    IEEE: کپی

    پژمان پیکانی، عمران محمدی، فرناز برزین پور، و علیرضا جندقیان، “انتخاب سبد سهام تحت محدودیت های معاملاتی و عدم قطعیت داده ها با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار و الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II،” مدیریت فردا، vol. 19، no. 62 ، pp. 195–206، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/385150/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا