Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

231
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

434
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نسبت بهینه پوشش ریسک آتی های سکه بهار آزادی: کاربردی از مدل های تغییر رژیم مارکوف

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 47

چکیده

 با توجه به اهمیت پوشش ریسک نوسانات بازار سکه طلا, هدف این مقاله تخمین نسبت های بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس قرارداد آتی های سکه بهار آزادی طی دوره زمانی 26/09/1392 تا 11/03/1396 با مدل مارکوف سوئیچینگ و مقایسه عملکرد پوشش ریسک محاسبه شده توسط آن با دیگر مدل های رایج در این زمینه است. برای این منظور کارایی نسبت های بهینه پوشش ریسک پویای مدل مارکوف سوئیچینگ و نسبت بهینه پوشش ریسک ایستای مدل حداقل مربعات معمولی و پوشش ریسک ساده, در دو دوره ی درون نمونه ای و برون نمونه ای مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که در دوره درون نمونه ای نسبت های بهینه پوشش ریسک مدل های مارکوف سوئیچینگ بهترین عملکرد را از لحاظ کاهش واریانس و افزایش میزان مطلوبیت داشته است. در دوره برون نمونه ای نیز نتایج نشان دادند که برتری مدل مارکوف سوئیچینگ در مقابل پوشش ریسک ساده بستگی به دوره زمانی مورد بررسی و افق دید سرمایه گذار دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ملکی، مژگان، و رافعی، میثم. (1397). نسبت بهینه پوشش ریسک آتی های سکه بهار آزادی: کاربردی از مدل های تغییر رژیم مارکوف. مدلسازی اقتصادسنجی، 3(2 (پیاپی 9) )، 23-47. SID. https://sid.ir/paper/386066/fa

    Vancouver: کپی

    ملکی مژگان، رافعی میثم. نسبت بهینه پوشش ریسک آتی های سکه بهار آزادی: کاربردی از مدل های تغییر رژیم مارکوف. مدلسازی اقتصادسنجی[Internet]. 1397؛3(2 (پیاپی 9) ):23-47. Available from: https://sid.ir/paper/386066/fa

    IEEE: کپی

    مژگان ملکی، و میثم رافعی، “نسبت بهینه پوشش ریسک آتی های سکه بهار آزادی: کاربردی از مدل های تغییر رژیم مارکوف،” مدلسازی اقتصادسنجی، vol. 3، no. 2 (پیاپی 9) ، pp. 23–47، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/386066/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا