مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

279
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

583
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوسازی و مقایسه مدل های توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 50

چکیده

 بررسی رفتار حدی بازار سهام و الگوسازی صحیح شکل توزیع بازده کل بازار نقش مهمی در مدیریت ریسک بازار دارد. در پژوهش حاضر, الگوی توزیع بازده های حدی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس رویکرد ماکزیمم بلوک ها و در فواصل متفاوت زمانی مورد بررسی قرار گرفت. جهت انتخاب مدل مناسب در سری های زمانی متفاوت از نمودار نسبت ال-مومنت(شاخص گشتاوری) استفاده گردید و سپس با استفاده از محاسبه پارامترهای مدل های انتخاب شده بر اساس روش حداکثر درست نمایی, نسبت به مطابقت و انتخاب مدل مناسب در هر فاصله زمانی بر اساس آزمون اندرسون دارلینگ اقدام گردید. به منظور الگوسازی توزیع بازده کل بازار از داده های شاخص کل بورس از سال 1384 تا 1395 استفاده شده و پایه محاسبات انجام شده نیز لگاریتم بازده روزانه بورس تهران بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین مدل های مورد بررسی, مدل GL در فواصل زمانی سالانه سری های حداقل و مدل GEV در سایر فواصل زمانی سری های حداقل و حداکثر عملکرد بهتری دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رضائیان، علی، وکیلی فرد، حمیدرضا، خلیلی عراقی، مریم، و رهنمای رودپشتی، فریدون. (1398). الگوسازی و مقایسه مدل های توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت مالی، 9(3 (پیاپی 27) )، 29-50. SID. https://sid.ir/paper/387201/fa

    Vancouver: کپی

    رضائیان علی، وکیلی فرد حمیدرضا، خلیلی عراقی مریم، رهنمای رودپشتی فریدون. الگوسازی و مقایسه مدل های توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت مالی[Internet]. 1398؛9(3 (پیاپی 27) ):29-50. Available from: https://sid.ir/paper/387201/fa

    IEEE: کپی

    علی رضائیان، حمیدرضا وکیلی فرد، مریم خلیلی عراقی، و فریدون رهنمای رودپشتی، “الگوسازی و مقایسه مدل های توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران،” چشم انداز مدیریت مالی، vol. 9، no. 3 (پیاپی 27) ، pp. 29–50، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/387201/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button