مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

284
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

441
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی

صفحات

 صفحه شروع 155 | صفحه پایان 177

چکیده

 نااطمینانی در بازارهای نفت, محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر, استفاده از مدل های دیفرانسیل تصادفی در پیش بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و مقایسه دقت پیش بینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاه مدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از داده های روزانه قیمت نفت خام WTIاز تاریخ 2/01/1986 تا تاریخ 17/10/2016 استفاده شده است که از تاریخ 2/01/1986 تا 29/08/ 2016 به عنوان بازه زمانی درون نمونه ای و مابقی مشاهدات به عنوان بازه زمانی پیش بینی برون نمونه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه پیش بینی مدلهای تحقیق با استفاده از معیارRMSE نشان داده است که در پیش بینی درون نمونه ای و پیش بینی برون نمونه ای در افق های 5 روزه, 10 روزه و 22 روزه, مدلهای حافظه بلندمدت آرفیما-فیگارچ و دیفرانسیل تصادفی عملکرد دقیق تری نسبت به مدلهای آریما و گارچ حافظه کوتاه مدت داشته اند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    خوچیانی، رامین، و نادمی، یونس. (1397). پیش بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی. مدلسازی اقتصادسنجی، 3(2 (پیاپی 9) )، 155-177. SID. https://sid.ir/paper/387324/fa

    Vancouver: کپی

    خوچیانی رامین، نادمی یونس. پیش بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی. مدلسازی اقتصادسنجی[Internet]. 1397؛3(2 (پیاپی 9) ):155-177. Available from: https://sid.ir/paper/387324/fa

    IEEE: کپی

    رامین خوچیانی، و یونس نادمی، “پیش بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی،” مدلسازی اقتصادسنجی، vol. 3، no. 2 (پیاپی 9) ، pp. 155–177، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/387324/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button