مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

330
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

898
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی مومنتوم مبتنی بر توده واری صنعت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 175

چکیده

 این پژوهش به منظور بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم با توجه به سطح توده واری صنعت طراحی شده است. وجود رفتار مومنتومی در کنار هیجانات ناشی از توده واری و تقلید سرمایه گذاران از رفتار یکدیگر می تواند نتایج راهبرد های سرمایه گذاری مبتنی بر مومنتوم را شدت بخشد. بنابراین با استفاده از اطلاعات بازده ماهانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1395, رفتار پرتفوی های برنده-بازنده با توجه به شرایط توده واری صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده وجود مومنتوم بازده کوتاه مدت در پرتفوی های برنده با توده واری بالا در مقایسه با پرتفوی های بازنده با توده واری پایین است, هر چند برای دوره های آتی یک تا دو ماه از معنی داری برخوردار است. همچنین مقایسه میانگین شرکت های برنده با توده واری بالا و پایین نیز وجود مومنتوم بازده کوتاه مدت را نشان می دهد. مقایسه میانگین بازده آتی شرکت های برنده و بازنده با توده واری پایین نیز وجود رفتار مومنتومی را در برخی از دوره های کوتاه مدت نشان می دهد که از الگوی مشخصی برخوردار نیست. در نهایت بیشتر اثر مومنتوم مربوط به موقعیت خرید پرتفوی های برنده با توده واری بالا و موقعیت فروش پرتفوی های بازنده با توده واری پایین است که مبین تشدید مومنتوم در شرایط توده واری بالاست.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    عبدالباقی عطاآبادی، عبدالمجید، میرلوحی، سیدمجتبی، و عبدالهی، مریم. (1399). اثربخشی مومنتوم مبتنی بر توده واری صنعت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 8(29 )، 157-175. SID. https://sid.ir/paper/388705/fa

    Vancouver: کپی

    عبدالباقی عطاآبادی عبدالمجید، میرلوحی سیدمجتبی، عبدالهی مریم. اثربخشی مومنتوم مبتنی بر توده واری صنعت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی[Internet]. 1399؛8(29 ):157-175. Available from: https://sid.ir/paper/388705/fa

    IEEE: کپی

    عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی، سیدمجتبی میرلوحی، و مریم عبدالهی، “اثربخشی مومنتوم مبتنی بر توده واری صنعت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران،” راهبرد مدیریت مالی، vol. 8، no. 29 ، pp. 157–175، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/388705/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button