Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

367
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

545
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه یابی تکاملی فازی سه هدفه و چهار هدفه سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 259 | صفحه پایان 275

چکیده

 انتخاب و تشکیل سبد سهام بهینه, یکی از مهمترین مسایل در حوزه تحقیقات مالی است که تلاش می کند ترکیب بهینه ای از دارایی ها را انتخاب نماید تا با توجه به محدودیت ها, بیشینه مطلوبیت برای سرمایه گذار ایجاد شود. با توجه به آنکه بازده اوراق بهادار در دنیای واقعی معمولا مبهم و نادقیق است, یکی از مهمترین چالش-های سرمایه گذاری, عدم اطمینان نسبت به آینده و پیامدهای آن ها می باشد. بر این اساس, در این مقاله, با استفاده از گشتاورهای مراتب بالا و تیوری فرامدرن پرتفوی, و با استفاده از منطق فازی و بهینه یابی تکاملی چندهدفه, مساله انتخاب و بهینه یابی پرتفوهای اوراق بهادار مدلسازی و حل گردیده است. مدل های طراحی شده هم طبیعت چندهدفه مساله انتخاب پرتفو را در نظر گرفته و هم ملاحظات مدنظر سهامدار را در انتخاب پرتفو دخیل نموده است. کیفیت عدم اطمینان بازده آتی پرتفوی داده شده با استفاده از اعداد LR فازی تخمین زده شده در حالیکه گشتاورهای بازدهی آن با استفاده از تیوری امکانی سنجیده شده است. مهمترین هدف این مقاله حل مساله و مقایسه مدل های انتخاب پرتفوی به صورت بهینه سازی همزمان چهار هدفه و سه هدفه است. برای این هدف, از الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II)استفاده شده و عملگرهای جهش و تقاطع به طور اختصاصی برای تولید راه حل های ممکن محدودیت کاردینالیتی مساله طراحی شده است. در نهایت کارایی و عملکرد مدل ها در صورت استفاده از منطق فازی و عدم استفاده از آن مقایسه شده است و مشخص گردیده است که استفاده از منطق فازی و تیوری امکانی, باعث تشکیل پرتفوهای با عملکرد بالاتر و مطلوببیت بیشتر می گردد

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سلیمی، محمدجواد، فلاح شمس، میرفیض، و خواجه زاده دزفولی، هادی. (1399). بهینه یابی تکاملی فازی سه هدفه و چهار هدفه سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری، 9(34 )، 259-275. SID. https://sid.ir/paper/388793/fa

    Vancouver: کپی

    سلیمی محمدجواد، فلاح شمس میرفیض، خواجه زاده دزفولی هادی. بهینه یابی تکاملی فازی سه هدفه و چهار هدفه سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1399؛9(34 ):259-275. Available from: https://sid.ir/paper/388793/fa

    IEEE: کپی

    محمدجواد سلیمی، میرفیض فلاح شمس، و هادی خواجه زاده دزفولی، “بهینه یابی تکاملی فازی سه هدفه و چهار هدفه سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران،” دانش سرمایه گذاری، vol. 9، no. 34 ، pp. 259–275، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/388793/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا