Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

335
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

474
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اصلاح ضریب ریسک سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی صنعت بیمه ایران

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 84

کلیدواژه

ارزش در معرض ریسک (VaR)Q2

چکیده

 هدف این مقاله ارائه روشی کاراتر از آیین نامه شماره 69 شورای عالی بیمه و مطالعات پیشین, برای تعیین ضریب ریسک سرمایه الزامی ریسک بازار در شرکتهای بیمه به تفکیک بیمه های زندگی و غیرزندگی است. در این راستا, با استفاده از داده های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) در دوره 97: 09-1387: 09 و روش های مختلف محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR), اقدام به مدلسازی ضریب ریسک سرمایه گذاری در سهام برای شرکتهای بیمه, بدون ریسک تطبیق داراییها و بدهیها (بدون ریسک ALM) نمودیم. سپس, با محاسبه شکاف دیرش داراییها و بدهیها, ضریب ریسک بازار نهایی (با ریسک ALM) را محاسبه نمودیم. نتایج نشان می دهند که اولاً؛ شیوه شبیه سازی مونت کارلو مبتنی بر مدل TGARCH کاراتر از سایر مدلهای به کار رفته است و ثانیاً؛ مقدار ضریب ریسک بازار نهایی, به تفکیک بیمه های غیرزندگی و زندگی به ترتیب 36. 8% و 34. 2% است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مظلومی، نادر، صفری، امیر، و جعفری، رضا. (1397). اصلاح ضریب ریسک سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی صنعت بیمه ایران. مدلسازی اقتصادسنجی، 3(4 (پیاپی 11) )، 59-84. SID. https://sid.ir/paper/393323/fa

    Vancouver: کپی

    مظلومی نادر، صفری امیر، جعفری رضا. اصلاح ضریب ریسک سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی صنعت بیمه ایران. مدلسازی اقتصادسنجی[Internet]. 1397؛3(4 (پیاپی 11) ):59-84. Available from: https://sid.ir/paper/393323/fa

    IEEE: کپی

    نادر مظلومی، امیر صفری، و رضا جعفری، “اصلاح ضریب ریسک سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی صنعت بیمه ایران،” مدلسازی اقتصادسنجی، vol. 3، no. 4 (پیاپی 11) ، pp. 59–84، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/393323/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا