مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

352
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

633
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی مقایسه ای رویکرد مارکویتز با یک روش ترکیبی به منظور تشکیل پرتفوی بهینه با کاربرد یادگیری عمیق DNN و الگوریتم جستجوی گرانشی

صفحات

 صفحه شروع 165 | صفحه پایان 188

چکیده

 هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد روشی ترکیبی نوآورانه با عملکرد بهینه سازی سبد سهام, به روش معمول مارکوییتز است. بدین منظور, ابتدا با استفاده از یک شبکه یادگیری عمیقDNN, و متغیرهای تکنیکی سهام برای بازه 2/4/1397 تا 2/6/1397, به پیش بینی قیمت آتی سهام پرداخته شد. سپس بر اساس قیمت های آتی سهام, بازده و ریسک سهام محاسبه و سود پرتفو با قید ریسک, و با روش الگوریتم گرانشی حداکثر شد. این عمل منجر به ایجاد پرتفوی های ریسک گریز تا ریسک پذیر روی مرز کارای پارتو می شود. پس از آن بازدهی آتی پرتفوها برای دو ماه آینده محاسبه و فرایند ذکر شده برای 30 هفته به شکل پنجره غلطان و با گام های یک هفته ای تکرار شد. این نتایج با نتایج حاصل از روش عادی مارکوییتز و با بهینه سازی از طریق الگوریتم جستجوی گرانشی مبتنی بر شاخص های تکنیکی برای 30 دوره مقایسه شد. نتایج نشان داد که روش مبتنی بر پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شاخص های تکنیکی, و همچنین روش مارکویتز تنها در پرتفوی ریسک گریز عملکرد بهتری نبست به میانگین شاخص بازار ارایه می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    زارع، محمدحسن، نیلچی، مسلم، و فرید، داریوش. (1398). ارزیابی مقایسه ای رویکرد مارکویتز با یک روش ترکیبی به منظور تشکیل پرتفوی بهینه با کاربرد یادگیری عمیق DNN و الگوریتم جستجوی گرانشی. چشم انداز مدیریت مالی، 9(4 (پیاپی 28) )، 165-188. SID. https://sid.ir/paper/399712/fa

    Vancouver: کپی

    زارع محمدحسن، نیلچی مسلم، فرید داریوش. ارزیابی مقایسه ای رویکرد مارکویتز با یک روش ترکیبی به منظور تشکیل پرتفوی بهینه با کاربرد یادگیری عمیق DNN و الگوریتم جستجوی گرانشی. چشم انداز مدیریت مالی[Internet]. 1398؛9(4 (پیاپی 28) ):165-188. Available from: https://sid.ir/paper/399712/fa

    IEEE: کپی

    محمدحسن زارع، مسلم نیلچی، و داریوش فرید، “ارزیابی مقایسه ای رویکرد مارکویتز با یک روش ترکیبی به منظور تشکیل پرتفوی بهینه با کاربرد یادگیری عمیق DNN و الگوریتم جستجوی گرانشی،” چشم انداز مدیریت مالی، vol. 9، no. 4 (پیاپی 28) ، pp. 165–188، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/399712/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button