Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

297
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

469
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انتخاب سبد سهام فازی با استفاده از الگوریتم هوشمند ترکیبی با در نظر گرفتن ریسک نامطلوب

صفحات

 صفحه شروع 329 | صفحه پایان 354

چکیده

 مطالعات تجربی نشان می دهد بازده دارایی ها نرمال و متقارن نمی باشد, بنابراین واریانس نمی تواند به درستی به عنوان معیار ریسک مناسب مورداستفاده قرار گیرد. در این پژوهش بازده دارایی ها به عنوان یک عدد فازی در نظر گرفته شده است و از معیار ریسک نامطلوب, نیمه واریانس و نیمه قدر مطلق انحراف از میانگین به عنوان معیار ریسک استفاده شده است. در ادامه به منظور حل مدل های مذکور از دو روش هوشمند ترکیبی بر مبنای الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تکامل دیفرانسیلی برای بهینه سازی پرتفوی استفاده شده و در انتها با استفاده از معیار عملکرد اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفته شده است. به منظور نشان دادن کارایی مدل ها از داده های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. یافته ها نشان دادند که فقط استفاده از معیار نیمه قدرمطلق انحراف از میانگین در حالت استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی کارایی بیشتری دارد و همچنین استفاده از روش هوشمند ترکیبی بر مبنای الگوریتم تکامل دیفرانسیلی در دو مدل کارایی بالاتری نسبت به روش هوشمند ترکیبی بر مبنای الگوریتم ژنتیک دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    انصاری، حجت اله، بهزادی، عادل، و امام دوست، مصطفی. (1398). انتخاب سبد سهام فازی با استفاده از الگوریتم هوشمند ترکیبی با در نظر گرفتن ریسک نامطلوب. دانش سرمایه گذاری، 8(30 )، 329-354. SID. https://sid.ir/paper/399728/fa

    Vancouver: کپی

    انصاری حجت اله، بهزادی عادل، امام دوست مصطفی. انتخاب سبد سهام فازی با استفاده از الگوریتم هوشمند ترکیبی با در نظر گرفتن ریسک نامطلوب. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1398؛8(30 ):329-354. Available from: https://sid.ir/paper/399728/fa

    IEEE: کپی

    حجت اله انصاری، عادل بهزادی، و مصطفی امام دوست، “انتخاب سبد سهام فازی با استفاده از الگوریتم هوشمند ترکیبی با در نظر گرفتن ریسک نامطلوب،” دانش سرمایه گذاری، vol. 8، no. 30 ، pp. 329–354، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/399728/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا