مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

296
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

420
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلی برای قیمت گذاری سواپ زلزله و تحلیل حساسیت آن در ایران

صفحات

 صفحه شروع 433 | صفحه پایان 455

چکیده

 افزایش خسارت های اقتصادی ناشی از وقایع طبیعی طی سال های اخیر, یکی از بزرگتر ین چالش های پیش روی صنعت بیمه و پژوهشگران برای یافتن ابزارهای نوین مالی جهت انتقال ریسک فجایع و کاهش زیان های اقتصادی می باشد. در این مقاله مدلی برای قیمت گذاری سواپ فاجعه با نوسان خسارت ثابت جهت کاهش ریسک شرکت های بیمه و بیمه اتکایی در ایران ارائه می شود, طرح تحقیق گذشته نگر و تحقیق کاربردی است, روش گردآوری داد ها کتابخانه ای و ابزار استفاده از اسناد و مدارک مورد بهره برداری قرار می گیرد, برای استخراج کل داده ها از روش همبستگی استفاده می شود و تمام شماری خسارت کل زلزله های دارای تلفات, مخرب و تاثیر گذار در بازه زمانی 1288 الی 1397 در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. احتمال وقوع و شدت خسارت ثابت و به صورت یک حرکت براونی پرش انتشار در نظر گرفته می شود, مدل دیفرانسیلی, انتگرالی استخراج شده با گسسته سازی به مدل دیفرانسیل معمولی تبدیل شده و با روش تفاضل محدود و نرم ابزار متلب جواب ها تخمین زده می شود, تغییرات مدل ارائه شده با تحلیل حساسیت لاندا مورد بررسی قرار می گیرد و سرانجام با داده های واقعی خسارت های زلزله در ایران, که از پایگاه داده ئی ام دات دیتا بیس و نتایج رگرسیون استخراج شده است, مدل اجرا می شود. بر اساس نتایج تحقیق قیمت اوراق سواپ فاجعه به ازای خسارت کمتر از آستانه, روند افزایشی منظمی دارد, اما به محض رسیدن و رد شدن خسارت از آستانه, قیمت ها به شدت کاهش خواهند یافت.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    محمودپور، نصراله، نیسی، عبدالساده، و پیمانی، مسلم. (1398). مدلی برای قیمت گذاری سواپ زلزله و تحلیل حساسیت آن در ایران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 10(41 )، 433-455. SID. https://sid.ir/paper/406684/fa

    Vancouver: کپی

    محمودپور نصراله، نیسی عبدالساده، پیمانی مسلم. مدلی برای قیمت گذاری سواپ زلزله و تحلیل حساسیت آن در ایران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1398؛10(41 ):433-455. Available from: https://sid.ir/paper/406684/fa

    IEEE: کپی

    نصراله محمودپور، عبدالساده نیسی، و مسلم پیمانی، “مدلی برای قیمت گذاری سواپ زلزله و تحلیل حساسیت آن در ایران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 10، no. 41 ، pp. 433–455، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/406684/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا