مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

487
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

592
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از تر کیب شبکه عصبی و الگوهای واریانس شرطی

صفحات

 صفحه شروع 451 | صفحه پایان 473

چکیده

 پیش بینی نوسان یکی از مسایل بسیار مهم در بازارهای مالی است که توجه بسیاری از پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان این حوزه را در چند دهه ی گذشته به خود جلب کرده است. در پژوهش حاضر با توجه به این ضرورت, به بررسی مدلسازی و پیش بینی نوسان بازار سهام با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و الگوهای واریانس شرطی پرداخته می شود. در این تحقیق از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه (MLP), مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (ARCH) و الگوی خود رگرسیو واریانس شرطی GARCH (P, Q)استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق, شاخص بورس تهران برای دوره زمانی فروردین سال 1387 تا فروردین سال 1397 می باشد. تحقیق به دنبال رد یا تایید این فرضیه است که "استفاده ازالگوی ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و مدل های واریانس شرطی دقت پیش بینی نوسان بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران را نسبت به الگوی وریانس شرطی افزایش می دهد". نتایج بدست آمده, صحت فرضیه فوق را تایید می نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    راستین فر، علی، و همت فر، محمود. (1399). مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از تر کیب شبکه عصبی و الگوهای واریانس شرطی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(43 )، 451-473. SID. https://sid.ir/paper/406717/fa

    Vancouver: کپی

    راستین فر علی، همت فر محمود. مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از تر کیب شبکه عصبی و الگوهای واریانس شرطی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1399؛11(43 ):451-473. Available from: https://sid.ir/paper/406717/fa

    IEEE: کپی

    علی راستین فر، و محمود همت فر، “مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از تر کیب شبکه عصبی و الگوهای واریانس شرطی،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 11، no. 43 ، pp. 451–473، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/406717/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button