مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

241
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

508
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی معیارهای نوسان پذیری و ریسک در مدل های بهینه سازی مقید با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 35

چکیده

 یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی هر کشوری, رونق بازارهای سرمایه آن کشور است. مسئله انتخاب مجموعه بهینه ای از دارایی ها, یکی ازنظریه های بازار سرمایه می باشد که از اهمیت خاصی در مباحث اقتصادی برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر, حل مسئله بهینه سازی مقید پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری می باشد. الگوهای مورد استفاده در این مقاله, مدل توسعه یافته ای از رویکرد های میانگین-واریانس, میانگین – نیم واریانس, میانگین-انحرافات مطلق و میانگین – ارزش در معرض ریسک شرطی است که محدودیت هایی به آن ها اضافه شده است. به منظور حل مسئله بهینه سازی سبد سرمایه گذاری از اطلاعات روزانه 25 سهم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395-1388, استفاده شده است. نتایج مقایسه پرتفوی های چهار الگوی تحقیق, نشان می دهد که در الگوریتم رقابت استعماری مدل میانگین – ارزش در معرض ریسک شرطی نسبت به سایر مدل ها از دقت بهینه سازی بالاتری برخوردار است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    نشاطی زاده، لعیا، و حیدری، حسن. (1397). بررسی معیارهای نوسان پذیری و ریسک در مدل های بهینه سازی مقید با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری. مدلسازی اقتصادسنجی، 3(4 (پیاپی 11) )، 11-35. SID. https://sid.ir/paper/408664/fa

    Vancouver: کپی

    نشاطی زاده لعیا، حیدری حسن. بررسی معیارهای نوسان پذیری و ریسک در مدل های بهینه سازی مقید با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری. مدلسازی اقتصادسنجی[Internet]. 1397؛3(4 (پیاپی 11) ):11-35. Available from: https://sid.ir/paper/408664/fa

    IEEE: کپی

    لعیا نشاطی زاده، و حسن حیدری، “بررسی معیارهای نوسان پذیری و ریسک در مدل های بهینه سازی مقید با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری،” مدلسازی اقتصادسنجی، vol. 3، no. 4 (پیاپی 11) ، pp. 11–35، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/408664/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button