Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

250
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

471
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر سرریز تلاطم و همبستگی های پویای شرطی در بورس تهران با استفاده از رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 184

چکیده

 خصلت چولگی, دمهای پهن و بعد فرکانس از ویژگیهای مهم سریهای زمانی مالی میباشد که در مدلهای اقتصاد سنجی کلاسیک چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از اینرو در مطالعه حاضر از یک رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک جهت بررسی اثر سرریز تلاطم و همبستگی های پویای شرطی در سه زیر دوره میان بازده های روزانه شاخص سهام گروه های خودرو و ساخت قطعات, گروه بانکی و گروه فرآورده های نفتی طی بازه زمانی 24/9/1387 الی 31/01/1398 استفاده شده است. زیر دوره ها عبارت اند از: دوره قبل از توافق برجام, دوره پسا برجام و دوره بعد از خروج آمریکا از برجام. نتایج مدل Bayesian DCC GARCH (1, 1) ضمن رد فرضیه مدل CCC براساس توزیعهای پسین حاشیه ای در مقابل فرضیه مدل DCC در تمامی زیربخشها حاکی از یکسان نبودن شدت تاثیر شوکها بر تلاطم بازده سهام گروه های منتخب در موجکها (نوساناتی) و زیر دوره های مختلف است. همچنین تحلیل نمودارهای همبستگی شرطی پویای بیزی برای هر زیر دوره و در هر موجک سهام متفاوتی را جهت سرمایه-گذاری در راستای انتخاب یک بدل مناسب به منظور پوشش ریسک توصیه می کند. از ایده اصلی استفاده شده در این پژوهش میتوان در برآوردهای مربوط به رسیک دارایی ها و انتخاب سبد دارایی بهینه استفاده نمود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    حسینی ابراهیم آباد، سیدعلی، جهانگیری، خلیل، قائمی اصل، مهدی، و حیدری، حسن. (1399). بررسی اثر سرریز تلاطم و همبستگی های پویای شرطی در بورس تهران با استفاده از رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک. نظریه های کاربردی اقتصاد، 7(1 )، 149-184. SID. https://sid.ir/paper/408686/fa

    Vancouver: کپی

    حسینی ابراهیم آباد سیدعلی، جهانگیری خلیل، قائمی اصل مهدی، حیدری حسن. بررسی اثر سرریز تلاطم و همبستگی های پویای شرطی در بورس تهران با استفاده از رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک. نظریه های کاربردی اقتصاد[Internet]. 1399؛7(1 ):149-184. Available from: https://sid.ir/paper/408686/fa

    IEEE: کپی

    سیدعلی حسینی ابراهیم آباد، خلیل جهانگیری، مهدی قائمی اصل، و حسن حیدری، “بررسی اثر سرریز تلاطم و همبستگی های پویای شرطی در بورس تهران با استفاده از رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک،” نظریه های کاربردی اقتصاد، vol. 7، no. 1 ، pp. 149–184، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/408686/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا