Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

303
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

449
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خوشه بندی نوسانات و عدم تقارن آن در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 19

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی خوشه بندی نوسانات و عدم تقارن آن در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تغییرات بزرگ در قیمتها تمایل به تغییرات بزرگ و تغییرات کوچک تمایل به تغییرات کوچک دارند که بدان خوشه بندی نوسانات گفته میشود. از طرفی نوسانات بیشتر بازده, تمایل به تشکیل خوشه بیشتری نسبت به نوسانات کوچک دارند که بدان عدم تقارن خوشه بندی نوسانات گفته می شود. نوسانات بازده های دارایی می تواند به طور مستقیم روی قیمت اختیارهای معامله و ریسک سهام و پورتفوی اثر بگذارد. این پژوهش جزو تحقیقات کاربردی وکمی است. جامعه آماری سری زمانی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد استفاده سری زمانی بازده شاخص کل در بازه زمانی ابتدای سال 1387 تا مرداد سال 1396 می باشد. مقادیر شاخص از نرم افزار ره آورد نوین استخراج و سپس بازده لگاریتمی محاسبه و با نرم افزار ایویوز تحلیل شده اند. براساس رهیافت باکس و جنکینز معادله میانگین ARMA تهیه و با ARCH test وجود خوشه بندی نوسانات تایید شد. مدل TGARCH عدم تقارن در نوسانات و اثر اهرمی را نشان داد. با توجه به آماره آکاییک بهترین مدل خانواده گارچ جهت استخراج نوسانات, ETGARCH معرفی شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    شیرازیان، زهرا، نیکومرام، هاشم، و ترابی، تقی. (1399). خوشه بندی نوسانات و عدم تقارن آن در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری، 9(35 )، 1-19. SID. https://sid.ir/paper/408957/fa

    Vancouver: کپی

    شیرازیان زهرا، نیکومرام هاشم، ترابی تقی. خوشه بندی نوسانات و عدم تقارن آن در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری[Internet]. 1399؛9(35 ):1-19. Available from: https://sid.ir/paper/408957/fa

    IEEE: کپی

    زهرا شیرازیان، هاشم نیکومرام، و تقی ترابی، “خوشه بندی نوسانات و عدم تقارن آن در بورس اوراق بهادار تهران،” دانش سرمایه گذاری، vol. 9، no. 35 ، pp. 1–19، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/408957/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا