مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

250
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

456
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی اثر تکانه درآمد نفت بر شاخص سهام در ایران: کاربردی از الگوی مارکوف سویچینگ خودرگرسیون برداری

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 55

چکیده

 در پژوهش حاضر تأثیر شوک درآمد نفت بر شاخص بازار سهام در دوره زمانی 1384: 1-1397: 2 به صورت فصلی با استفاده از الگوی مارکف سویچینگ خودرگرسیون برداری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد در شرایطی که شاخص سهام در رژیم پایین باشد شوک مثبت تورم, نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به افزایش شاخص سهام شده و شوک مثبت نرخ بهره بانکی منجر به کاهش شاخص بازار سهام در تمامی دوره ها می شود. همچنین شوک مثبت رشد اقتصادی منجر به افزایش شاخص سهام در بیشتر دوره ها شده است, اما در شرایطی که شاخص سهام در رژیم بالا باشد شوک مثبت درآمد نفت, نرخ بهره و رشد اقتصادی در تمامی دوره ها تأثیر منفی داشته و کسری بودجه دولت, نقدینگی, تورم, نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی در تمامی دوره ها تأثیر مثبت داشته است. براساس نتایج پژوهش, چنانچه هدف رشد متعارف در بازار سهام باشد بایستی سیاست های پولی و مالی و همچنین ابزارهای تحت اختیار بانک مرکزی (نقدینگی, نرخ ارز و نرخ بهره) با توجه به سطح و رژیم حاکم بر بازار سهام اتخاذ شوند تا بازار سهام در کشور از مسیر و روند خود خارج نگردد. در غیر این صورت, بازار سهام با می تواند نااطمینانی زیادی روبرو شود و این موضوع خود زمینه را برای خروج نقدینگی از این بازار و انتقال به سایر بازارهای موازی و ایجاد آثار زیانبار اقتصادی فراهم می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رودری، سهیل، طهرانچیان، امیرمنصور، زارعی، پگاه، و کاکایی، حمید. (1400). ارزیابی اثر تکانه درآمد نفت بر شاخص سهام در ایران: کاربردی از الگوی مارکوف سویچینگ خودرگرسیون برداری. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، 17(69 )، 23-55. SID. https://sid.ir/paper/411468/fa

    Vancouver: کپی

    رودری سهیل، طهرانچیان امیرمنصور، زارعی پگاه، کاکایی حمید. ارزیابی اثر تکانه درآمد نفت بر شاخص سهام در ایران: کاربردی از الگوی مارکوف سویچینگ خودرگرسیون برداری. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌[Internet]. 1400؛17(69 ):23-55. Available from: https://sid.ir/paper/411468/fa

    IEEE: کپی

    سهیل رودری، امیرمنصور طهرانچیان، پگاه زارعی، و حمید کاکایی، “ارزیابی اثر تکانه درآمد نفت بر شاخص سهام در ایران: کاربردی از الگوی مارکوف سویچینگ خودرگرسیون برداری،” مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، vol. 17، no. 69 ، pp. 23–55، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/411468/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button