مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

969
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

344
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی با استفاده از VaR و الگوریتم ژنتیک

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 34

چکیده

 استراتژی فعال در مدیریت سرمایه گذاری یکی از رویکردهای مشهور در بازار سرمایه است. یکی از مشکلات این استراتژی, عدم توجه به ریسک کل پرتفوی است. در این پژوهش به منظور ارایه راه حلی برای رفع این مشکل, اثر اضافه نمودن محدودیت جدید VaR به مدل مدیریت فعال بررسی شده است. با توجه به پیچیده بودن چنین مدلی, از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی استفاده شده است. برای ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل ها, از دو معیار شارپ و نسبت بازده به VaR استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد, مدل جدید در مقایسه با مدل مدیریت فعال بدون محدودیت در VaR, به طور معناداری از عملکرد بهتری برخوردار است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    راعی، رضا، و فلاح پور، سعید. (1390). طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی با استفاده از VaR و الگوریتم ژنتیک. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 18(64)، 19-34. SID. https://sid.ir/paper/491364/fa

    Vancouver: کپی

    راعی رضا، فلاح پور سعید. طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی با استفاده از VaR و الگوریتم ژنتیک. بررسیهای حسابداری و حسابرسی[Internet]. 1390؛18(64):19-34. Available from: https://sid.ir/paper/491364/fa

    IEEE: کپی

    رضا راعی، و سعید فلاح پور، “طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی با استفاده از VaR و الگوریتم ژنتیک،” بررسیهای حسابداری و حسابرسی، vol. 18، no. 64، pp. 19–34، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/491364/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button