مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

537
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

236
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مساله بهینه سازی پورتفولیوی چندهدفه با اهداف حداکثر کردن بازده، حداقل کردن ریسک و حداقل کردن تعداد دارایی

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 109

چکیده

 نظریه انتخاب پورتفوی بهینه از دهه 1950 تا کنون بخش مهمی از تحقیقات را به خود معطوف کرده است. از جمله مواردی که در اکثر مدل های ارائه شده می توان دید, لحاظ کردن ریسک و بازده سرمایه گذاری در مدل ها می باشد. در این مقاله, یک مدل چند هدفه با محدودیت های مناسب برای ارضای نیازهای سرمایه گذار در نظر گرفته شده است. اهداف در نظر گرفته شده در مدل عبارتند از حداکثر کردن بازده, حداقل کردن ریسک و حداقل کردن تعداد دارایی در پرتفوی است. به منظور حل مدل ارائه شده در این مقاله ابتدا سهام انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران بوسیله الگوی کلاس بندی به خوشه هایی که از نظر سطح بازده (اختلاف سطوح بازده) به هم نزدیک ترند, انتخاب شده و در خوشه های مورد نظر قرار می گیرند, در مرحله بعد از داخل خوشه های تشکیل شده اولیه, سهام انتخاب می گردد و یک پورتفوی نزدیک به بهینه که ارضا کننده نیاز های مساله باشد تشکیل می شود. از آنجایی که از نظر پیچیدگی محاسباتی جزو گروه NP-hard قرار می گیرد و از طرف دیگر روش های حل دقیق برای مسائل با ابعاد بزرگ کارایی خودشان را از دست می دهند, لذا در این مقاله از الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید برای حل مدل استفاده شده و با حل مساله توسط لینگو (Lingo) مورد مقایسه قرار می گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رستمی، عباس، نوروزی، امیر، مختاری، هادی، و نعمتی، یاسر. (1395). مساله بهینه سازی پورتفولیوی چندهدفه با اهداف حداکثر کردن بازده, حداقل کردن ریسک و حداقل کردن تعداد دارایی. مدل سازی در مهندسی، 14(45)، 99-109. SID. https://sid.ir/paper/492164/fa

    Vancouver: کپی

    رستمی عباس، نوروزی امیر، مختاری هادی، نعمتی یاسر. مساله بهینه سازی پورتفولیوی چندهدفه با اهداف حداکثر کردن بازده, حداقل کردن ریسک و حداقل کردن تعداد دارایی. مدل سازی در مهندسی[Internet]. 1395؛14(45):99-109. Available from: https://sid.ir/paper/492164/fa

    IEEE: کپی

    عباس رستمی، امیر نوروزی، هادی مختاری، و یاسر نعمتی، “مساله بهینه سازی پورتفولیوی چندهدفه با اهداف حداکثر کردن بازده, حداقل کردن ریسک و حداقل کردن تعداد دارایی،” مدل سازی در مهندسی، vol. 14، no. 45، pp. 99–109، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/492164/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button