مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,401
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

498
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ایستایی ریسک سیستماتیک پرتفوی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 215 | صفحه پایان 244

چکیده

 این مقاله به بررسی ثبات شاخص ریسک سیتماتیک(b)  در طول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.ضریب بتا بر اساس مدل بازار که توسط پرفسور شارپ (1963) ارائه شد, محاسبه می گردد. ضریب بتا همان شیب رگرسیون می باشد که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده بازار و شرکت به دست می آید.ثبات بتا یکی از فروض اساسی در شکل گیری مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) است. در این راستا یکی از مهمترین مسائلی که سرمایه گذاران برای به دست آوردن بازده مورد انتظار خود با آن مواجهند, صحت تخمین بتا و ثبات آن در طول دوره سرمایه گذاری است. بر این اساس هر چه ضریب بتا از ثبات بیشتری برخوردار باشد, بازار سهام کارآیی بالاتری خواهد داشت و سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به بازده مورد انتظار خود به بازار سرمایه وارد می شوند. لذا در این تحقیق به کمک روش OLS و با استفاده از بازده ماهیانه سهام طی سال های 1384 تا 1388 به بررسی ثبات بتا در شرکت ها و پرتفوی ها پرداخته شد که در نهایت نتایج تحقیق دلالت بر ثبات بتا برای سهام انفرادی و بدره های سهام داشت.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

حاجی بزرگی، جعفر، و آخوندیان، محمدجواد. (1390). بررسی ایستایی ریسک سیستماتیک پرتفوی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 2(6)، 215-244. SID. https://sid.ir/paper/495510/fa

Vancouver: کپی

حاجی بزرگی جعفر، آخوندیان محمدجواد. بررسی ایستایی ریسک سیستماتیک پرتفوی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1390؛2(6):215-244. Available from: https://sid.ir/paper/495510/fa

IEEE: کپی

جعفر حاجی بزرگی، و محمدجواد آخوندیان، “بررسی ایستایی ریسک سیستماتیک پرتفوی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 2، no. 6، pp. 215–244، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/495510/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button