مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

758
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

308
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی و پیش بینی نوسانات قیمت در بازار برق ایران به کمک مدل ARMAX-GARCH

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 117

چکیده

 پیش بینی نوسانات قیمت علاقه بسیاری از اندیشمندان در بازارهای مختلف نظیر بازار سهام و بازار کالا را به خود معطوف ساخته است. در سال های اخیر, برق نیز همانند یک کالا در بازارهای متعددی مورد معامله قرار گرفته است. از این رو, کشورهای زیادی در سر تا سر دنیا به دنبال اصلاح ساختار فرآیندها با سرعت و اهداف متفاوت در بخش انرژی هستند. افزایش رقابت در سطح عمده فروشی, معرفی قراردادهای مشتقات, معاملات معاوضه ای و عرضه برق در بازار بورس و فرابورس الزامات و نیازمندی های جدیدی را در این عرصه به وجود آورده است. در بین کشورهای مختلف ایران استثنای بر این قاعده نبوده و انجام معاملات در حوزه برق در کنار سایر کالاها یکی از فرایندهای در حال گسترش است. تحولات کنونی در بازار برق, ضرورت انجام مطالعه بر روی نوسانات قیمت و حجم معاملات, به منظور انجام اصلاحات ساختاری و هدایت این فرایندها در مسیری هدفمند را می رساند. مطالعه حاضر در نظر دارد با اجرای مدل خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMAX) با مدل خودرگرسیون میانگین شرطی تعمیم یافته (GARCH), برترین مدل برای برازش بازده و نوسانات قیمت های روزانه بازار برق در بازه زمانی 1393-1391 را معرفی نماید. بنابراین, مدل ARMAX در ترکیب با مدل GARCH,EGARCH ,GJR-GARCH , و توزیع های Gaussian, Student-t, Generalized Error, مقایسه خواهد شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    منظور، داوود، و یادی پور، مهدی. (1395). ارزیابی و پیش بینی نوسانات قیمت در بازار برق ایران به کمک مدل ARMAX-GARCH. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی)، 13(1 (پیاپی 48))، 97-117. SID. https://sid.ir/paper/517994/fa

    Vancouver: کپی

    منظور داوود، یادی پور مهدی. ارزیابی و پیش بینی نوسانات قیمت در بازار برق ایران به کمک مدل ARMAX-GARCH. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی)[Internet]. 1395؛13(1 (پیاپی 48)):97-117. Available from: https://sid.ir/paper/517994/fa

    IEEE: کپی

    داوود منظور، و مهدی یادی پور، “ارزیابی و پیش بینی نوسانات قیمت در بازار برق ایران به کمک مدل ARMAX-GARCH،” اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی)، vol. 13، no. 1 (پیاپی 48)، pp. 97–117، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/517994/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button