مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

177
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

94
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی رفتار درون روز معاملات بر اساس ساعات معامله در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 153

کلیدواژه

روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)Q2

چکیده

 هدف مقاله حاضر الگوسازی رفتار درون روزی معاملات بر اساس ساعات معامله در بورس اوراق بهادار تهران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری مستخرج شده از نرم افزار ره­ آورد نوین برای بازه زمانی فروردین 1388 الی شهریور 1398 بر اساس فراوانی داده­ های روزانه استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل حجم معاملات, ارزش معاملات, نوسانات بازدهی, تفاوت بین بهترین قیمت خرید و فروش است. در این مطالعه بازه زمانی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس زمان­ های 15 دقیقه­ ای تفکیک شده است. حجم معاملات و الگوهای رفتاری برای 3 بازه زمانی 15 دقیقه اول و 3 بازه زمانی 15 دقیقه آخر معاملات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که حجم, ارزش معاملات, بازده و تغییرات قیمت در ابتدا و انتهای روز بیشتر از سایر زمان­ ها است با این تفاوت که حجم و ارزش معاملات در پایان روز معاملاتی و بازده و تغییرات قیمت در ابتدای روز معاملاتی بیشینه می­ شود. در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که حجم و ارزش معاملات از الگوی J شکل و بازده و تغییرات قیمت از الگوی L در طی روز پیروی می­ کنند. براساس نتایج, حجم و ارزش معاملات در ابتدا و انتهای روز بیشتر از سایر زمان­ ها است و در پایان روز معاملائی حداکثر می­ شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رئوفی، حمیدرضا، و مهرآرا، محسن. (1398). الگوی رفتار درون روز معاملات بر اساس ساعات معامله در بورس اوراق بهادار تهران. مدلسازی اقتصادسنجی، 5(1 (پیاپی 16) )، 131-153. SID. https://sid.ir/paper/525773/fa

    Vancouver: کپی

    رئوفی حمیدرضا، مهرآرا محسن. الگوی رفتار درون روز معاملات بر اساس ساعات معامله در بورس اوراق بهادار تهران. مدلسازی اقتصادسنجی[Internet]. 1398؛5(1 (پیاپی 16) ):131-153. Available from: https://sid.ir/paper/525773/fa

    IEEE: کپی

    حمیدرضا رئوفی، و محسن مهرآرا، “الگوی رفتار درون روز معاملات بر اساس ساعات معامله در بورس اوراق بهادار تهران،” مدلسازی اقتصادسنجی، vol. 5، no. 1 (پیاپی 16) ، pp. 131–153، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/525773/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button