مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

991
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

514
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی نرخ واقعی ارز ایران با استفاده از مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف (MSAR)

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 178

چکیده

 مقاله حاضر در پی این است که رشد نرخ ارز واقعی را با استفاده از مدل های خود بازگشتی دو حالته مارکف مدل سازی کند. برآوردهای تجربی نشان می دهند که سیکل های نرخ ارز واقعی توسط یک الگوی بازگشتی چرخشی نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر می تواند توصیف شوند.مدل خود بازگشتی مارکف, یک روش غیر خطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و سال های تغییر رژیم نوسانات ارز را می تواند شناسایی کند.نتایج نشان می دهند که در ایران, مدت ماندن نرخ ارز در رژیم پر نوسان کمتر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان می باشد. از نتایج دیگر این مطالعه, امکان آزمون نظریه برابری قدرت خرید است. در نظریه برابری قدرت خرید, وجود رابطه و روند منظمی در داده ها و همگرا نبودن داده های نرخ ارز واقعی بالفعل به عدد 1 باعث رد این نظریه می شود.همچنین نتایج نشان می دهد که در داده های ایران, نرخ ارز واقعی دارای روند منظمی می باشد که حاکی از رد نظریه برابری قدرت خرید نیز می باشد و این موضوع, بیانگر این است که تنها در بلند مدت متغیر های حقیقی بر نرخ ارز واقعی موثر می باشند.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    فتاحی، شهرام، و نظیفی، مینو. (1393). مدل سازی نرخ واقعی ارز ایران با استفاده از مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف (MSAR). پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، 14(2)، 157-178. SID. https://sid.ir/paper/86507/fa

    Vancouver: کپی

    فتاحی شهرام، نظیفی مینو. مدل سازی نرخ واقعی ارز ایران با استفاده از مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف (MSAR). پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)[Internet]. 1393؛14(2):157-178. Available from: https://sid.ir/paper/86507/fa

    IEEE: کپی

    شهرام فتاحی، و مینو نظیفی، “مدل سازی نرخ واقعی ارز ایران با استفاده از مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف (MSAR)،” پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)، vol. 14، no. 2، pp. 157–178، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/86507/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا