مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

310
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

97
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تاثیر بازده غیر عادی سهام، نوسان غیر سیستماتیک و انتظار سرمایه گذاران بر نوسانات بازده سهام با تاکید بر رفتار احساسی سرمایه گذاران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقاله حاضر به بررسی موضوع تاثیر بازده غیر عادی سهام, نوسان غیر سیستماتیک و انتظار سرمایه گذاران بر نوسانات بازده سهام با تاکید بر رفتار احساسی سرمایه گذاران در شرکتهای منتخب بورسی پرداخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه آماری تحقیق برابر با 106 شرکت در طول دوره زمانی سالهای 1390 تا 1398 می باشد. روش مورد استفاده برای تخمین مدل الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی گسترده در داده های ترکیبی (PMG) می باشد که اثرات کوتاه مدت و بلند مدت متغیرهای مدل را بر روی نوسانات بازده سهام در شرکتهای منتخب نشان می دهد. در این مقاله برای بازده غیر عادی سهام از شاخصهای مربوط به این متغیر استفاده شده است و برای رفتار احساسی سرمایه گذاران از شاخص احساس بازار سرمایه استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل که بازده سهام بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است, نشان می دهد که ضرایب متغیرها در بلند مدت معنا دار بوده, علائم آنها مورد انتظار و مطابق با مبانی تئوریک موضوع می باشد. روابط برآوردی, بیانگر تأثیر گذاری مثبت متغیرهای؛ حداکثر بازده, مومنتوم, وقفه بازده ماهیانه سهام, انتظارات سرمایه گذاران و رفتار احساسی بر بازده سهام و تاثیر گذاری منفی حداقل بازده, ریسک سیستماتیک و انحراف استاندارد باقیمانده بر بازده سهام شرکتهای منتخب می باشد. با توجه به فرضیات پژوهش که تاثیر معنادار بازده غیر عادی, انتظار سرمایه گذاران, نوسان غیر سیستماتیک و رفتار احساسی سرمایه گذاران بر نوسانات بازده سهام در شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود می توان بیان داشت فرضیه های پژوهش همگی در بلندمدت در بازه اطمینان 95 درصد تایید شدند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مران جوری، مهدی، درویشی، علی اکبر، و ابراهیمی، امیرعلی. (1400). بررسی تاثیر بازده غیر عادی سهام, نوسان غیر سیستماتیک و انتظار سرمایه گذاران بر نوسانات بازده سهام با تاکید بر رفتار احساسی سرمایه گذاران. کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی. SID. https://sid.ir/paper/901881/fa

    Vancouver: کپی

    مران جوری مهدی، درویشی علی اکبر، ابراهیمی امیرعلی. بررسی تاثیر بازده غیر عادی سهام, نوسان غیر سیستماتیک و انتظار سرمایه گذاران بر نوسانات بازده سهام با تاکید بر رفتار احساسی سرمایه گذاران. 1400. Available from: https://sid.ir/paper/901881/fa

    IEEE: کپی

    مهدی مران جوری، علی اکبر درویشی، و امیرعلی ابراهیمی، “بررسی تاثیر بازده غیر عادی سهام, نوسان غیر سیستماتیک و انتظار سرمایه گذاران بر نوسانات بازده سهام با تاکید بر رفتار احساسی سرمایه گذاران،” presented at the کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی. 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/901881/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

    طرح های مرتبط

    کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button