مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,279
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,103
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه مدل معاملاتی با فراوانی زیاد، همراه با مدیریت پویای سبد سهام به روش یادگیری تقویتی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 16

چکیده

 هدف: شکاف بین زمان دریافت سیگنال خرید/ فروش و آغاز روند تغییر قیمت در بازارهای نوظهور, بستر مناسبی برای پیاده سازی سیستم های معاملات الگوریتمی ایجاد می کند. ارائه یک سیستم معاملاتی با تکرار زیاد, مزایا (استفاده از نوسان های درون روزی) و معایبی (هزینه زیاد معاملاتی) دارد که با طراحی درست آن و اصلاح مقررات معامله, می توان مزایای آن را افزایش داد و معایبش را کنترل کرد. روش: در این پژوهش, به ارائه رویکرد استفاده از خودمعامله گرها برای پیش بینی روند آتی سهم و بهره گیری از روش یادگیری تقویتی به منظور مدیریت پویای سبد سهام پرداخته شده و دو مدل بر همین پایه ارائه شده است. مدل نخست با بهره بردن از پیشنهاد خودمعامله گرها, به معامله با مقدار ثابت اقدام می کند. مدل دوم که به نوعی بسط داده شده مدل نخست است, به کمک روش یادگیری تقویتی, به مدیریت پویای سبد سهام می پردازد. یافته ها: نتایج نشان می دهد عملکرد هر دو مدل در بازارهای نزولی و نرمال, بهتر از استراتژی خرید و نگهداری است. همچنین بر اساس نتایج, در تمام بازارها مدل دوم در مقایسه با مدل نخست, عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: به طور کلی در بازار صعودی بهترین استراتژی, خرید و نگهداری دارایی است, در نتیجه نمی توان از الگوریتم های پیشنهادی عملکردی بهتر از این استراتژی انتظار داشت. از سویی دیگر می توان گفت روش شبکه عصبی برای پیش بینی روند آتی سهم با رویکرد ارائه شده در این پژوهش, عملکرد بسیار مناسبی در بازارهای نزولی و نرمال داشته است. همچنین پیاده سازی روش یادگیری تقویتی به منظور مدیریت پویای سبد سهام توانسته عملکرد مدل را بسیار بهبود بخشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    رستگار، محمدعلی، و دستپاک، محسن. (1397). ارائه مدل معاملاتی با فراوانی زیاد, همراه با مدیریت پویای سبد سهام به روش یادگیری تقویتی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 20(1 )، 1-16. SID. https://sid.ir/paper/91181/fa

    Vancouver: کپی

    رستگار محمدعلی، دستپاک محسن. ارائه مدل معاملاتی با فراوانی زیاد, همراه با مدیریت پویای سبد سهام به روش یادگیری تقویتی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی[Internet]. 1397؛20(1 ):1-16. Available from: https://sid.ir/paper/91181/fa

    IEEE: کپی

    محمدعلی رستگار، و محسن دستپاک، “ارائه مدل معاملاتی با فراوانی زیاد, همراه با مدیریت پویای سبد سهام به روش یادگیری تقویتی در بورس اوراق بهادار تهران،” تحقیقات مالی، vol. 20، no. 1 ، pp. 1–16، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91181/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button