مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,184
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

389
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه سازی شده

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 158

چکیده

 مساله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری, هنگامی­که وضعیت و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود, به سادگی با استفاده از شیوه های دقیق ریاضی, مانند برنامه­ریزی درجه دوم, حل نمی شود. از سوی دیگر, اغلب مدیران ترجیح می دهند به جای مدیریت سبد بسیار بزرگ, سبد کوچکی از دارایی ها را اداره کنند. این مساله را می توان به محدودیت های کاردینال, یعنی محدودیت های حداقل و حداکثر تعداد دارایی های سبد تشبیه کرد. پژوهش پیش رو با بهره مندی از الگوریتم فرا ابتکاری تبرید شبیه سازی شده, به حل مساله بهینه سازی سبد با محدودیت های کاردینال پرداخته است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات سهام پنجاه شرکت فعال تر در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی اول فروردین 1389 تا پایان فروردین 1391, مرز کارای سبدهای مختلف 10 تا 50 سهمی ترسیم شده است. نتایج پژوهش موفقیت الگوریتم تبرید شبیه سازی شده را در حل مساله فوق نشان می دهد. همچنین با انتخاب درست سهام و تعیین وزن های مناسب از آن, می توان سبد های کوچک تری که عملکرد مناسب تری دارند, انتخاب کرد.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    قدوسی، سعید، تهرانی، رضا، و بشیری، مهدی. (1394). بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه سازی شده. تحقیقات مالی، 17(1 )، 141-158. SID. https://sid.ir/paper/91188/fa

    Vancouver: کپی

    قدوسی سعید، تهرانی رضا، بشیری مهدی. بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه سازی شده. تحقیقات مالی[Internet]. 1394؛17(1 ):141-158. Available from: https://sid.ir/paper/91188/fa

    IEEE: کپی

    سعید قدوسی، رضا تهرانی، و مهدی بشیری، “بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه سازی شده،” تحقیقات مالی، vol. 17، no. 1 ، pp. 141–158، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91188/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button