Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

568
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

568
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه یک مدل ترکیبی بهبود یافته با انتخاب وقفه های خودکار برای پیش بینی بازار سهام

صفحات

 صفحه شروع 389 | صفحه پایان 408

چکیده

 هدف: به طور کلی سری های زمانی مالی مانند شاخص سهام, رفتار غیر خطی, بی ثبات و نویزی دارند. مدل های ساختاری و آماری و مدل های مبتنی بر یادگیری ماشین, اغلب توانایی پیش بینی دقیق سری هایی با این گونه رفتار را ندارند. بر این اساس, هدف تحقیق حاضر, ارائه یک مدل ترکیبی جدید با بهره مندی از مزایای روش گروهی مدل سازی داده ها (GMDH) و الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (NSGA II) برای پیش بینی دقیق تر روند حرکت و تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه توانایی آن با مدل ARIMA بر اساس معیارهای سنجش خطا شامل RMSE, MAPE و TIC است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش, از داده های شاخص کل قیمت و بازده نقدی در بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) طی دوره زمانی مهر 1387 تا شهریور 1397 استفاده شده است. مدل ترکیبی NSGA II-GMDH, شبکه GMDH را به عنوان مدلی مقاوم در برابر داده های نویزی و نامانا برای پیش بینی به کار می گیرد و از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه NSGA II برای کمینه سازی خطای پیش بینی و انتخاب متغیرهای ورودی بهینه استفاده می کند. یافته ها: نتایج به دست آمده از مدل ترکیبی ارائه شده در این پژوهش, بر اساس هر سه معیار سنجش خطا, بیان کننده خطای کمتر و دقت پیش بینی بیشتر آن در مقایسه با مدل ARIMA برای داده های خارج از نمونه است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تجربی می توان نتیجه گرفت که مدل پیشنهادی در پوشش تغییرات ناپایدار روند حرکت شاخص کل, از انعطاف پذیری و توانایی بیشتری برخوردار است.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    نیکوسخن، معین. (1397). ارائه یک مدل ترکیبی بهبود یافته با انتخاب وقفه های خودکار برای پیش بینی بازار سهام. تحقیقات مالی، 20(3 )، 389-408. SID. https://sid.ir/paper/91209/fa

    Vancouver: کپی

    نیکوسخن معین. ارائه یک مدل ترکیبی بهبود یافته با انتخاب وقفه های خودکار برای پیش بینی بازار سهام. تحقیقات مالی[Internet]. 1397؛20(3 ):389-408. Available from: https://sid.ir/paper/91209/fa

    IEEE: کپی

    معین نیکوسخن، “ارائه یک مدل ترکیبی بهبود یافته با انتخاب وقفه های خودکار برای پیش بینی بازار سهام،” تحقیقات مالی، vol. 20، no. 3 ، pp. 389–408، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91209/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا