مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

220
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

545
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی و بررسی خاصیت فراکتالی بازارهای سرمایه برپایه تحلیل نوسانات روند زدایی شده (مورد مطالعه: بازار ارز و شاخص بورس تهران)

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 28

چکیده

 در این تحقیق حافظه بلندمدت شاخص بورس و نرخ ارز (دلار) با استفاده از تحلیل نوسانات روندزدایی شده مورد برآورد قرار گرفت. به منظور روندزدایی داده ها, رویکرد گارچ پیشنهاد شد و الگوی برآورد حافظه بلندمدت برای هر دو روش متداول و گارچ به طور جداگانه اجرا شد. برای این منظور از داده های روزانه شاخص بورس و نرخ دلار در بازار آزاد طی دوره 05/01/1393 تا 19/11/1399 استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که روش متداول در محاسبه نوسانات روندزدایی شده, قابلیت برآورد حافظه بلندمدت نرخ ارز را ندارد, در حالی که نتایج آن برای شاخص بورس نشان از وجود حافظه کوتاه مدت داشت. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی در روندزدایی داده ها و محاسبه نوسانات روندزدایی شده مبتنی بر مدل گارچ, از توان بالاتری در کنترل تغییرات نوسانات بازار دارد و طبق یافته های این روش, شاخص بورس و نرخ دلار دارای حافظه بلندمدت بوده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که این دو روش برآوردهای به طور معنادار متفاوتی از حافظه بلندمدت بازار ارایه می دهند و طبق نتایج آزمون همبستگی بین مقادیر حافظه بلندمدت داده ها و مقدار پارامتر q در تحلیل نوسانات روندزدایی شده, مشاهده شد که شاخص بورس و نرخ ارز در ایران دارای خاصیت چندبخشی هستند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    آذریون، آرش، یزدانیان، نرگس، میرعرب، علیرضا، و همتی، هدی. (1400). ارزیابی و بررسی خاصیت فراکتالی بازارهای سرمایه برپایه تحلیل نوسانات روند زدایی شده (مورد مطالعه: بازار ارز و شاخص بورس تهران). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 14(50 )، 15-28. SID. https://sid.ir/paper/950175/fa

    Vancouver: کپی

    آذریون آرش، یزدانیان نرگس، میرعرب علیرضا، همتی هدی. ارزیابی و بررسی خاصیت فراکتالی بازارهای سرمایه برپایه تحلیل نوسانات روند زدایی شده (مورد مطالعه: بازار ارز و شاخص بورس تهران). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1400؛14(50 ):15-28. Available from: https://sid.ir/paper/950175/fa

    IEEE: کپی

    آرش آذریون، نرگس یزدانیان، علیرضا میرعرب، و هدی همتی، “ارزیابی و بررسی خاصیت فراکتالی بازارهای سرمایه برپایه تحلیل نوسانات روند زدایی شده (مورد مطالعه: بازار ارز و شاخص بورس تهران)،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 14، no. 50 ، pp. 15–28، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/950175/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button