مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

221
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

618
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی سیستم معاملات تکنیکی سهام با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی MLP و الگوریتم های تکاملی

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 64

چکیده

 توسعه سیستم های معاملاتی سهام با استفاده از الگوریتم های تکاملی (EA) طی چند سال اخیر به موضوعی پرمخاطب در حوزه مالی مبدل شده است. در پژوهش حاضر, سیستم معاملاتی تکنیکی هوشمند با بهره گیری از مدلی مرکب از شبکه عصبی MLP و الگوریتم های تکاملی شامل الگوریتم ژنتیک (GA), الگوریتم بهینه سازی مورچگان پیوسته (ACOR) و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) پیشنهادشده است. داده های مربوط به 15 شرکت منتخب طی سال های 1387 تا 1396 بر اساس دوره های کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین روندهای بازار صعودی, نزولی و خنثی موردبررسی قرار گرفته اند. جهت انتخاب متغیرهای ورودی نهایی, از مقایسه رتبه بازدهی شاخص های تکنیکی بر اساس قواعد معاملاتی استفاده شده است. درنهایت, آزمون مقایسه زوجی بازدهی مدل ها در مقایسه با استراتژی خرید و نگهداری انجام شد و بازدهی مدل ها با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدل های ترکیبی MLP و الگوریتم های تکاملی عملکرد بهتر و معناداری نسبت به روش خرید و نگهداری و مدل MLP-BP داشته است و مدل MLP_PSO بازدهی بیش تری نسبت به سایر مدل ها کسب کرده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    سارنج، علیرضا، قاسمی، احمدرضا، ارم، اصغر، و تهرانی، رضا. (1399). طراحی سیستم معاملات تکنیکی سهام با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی MLP و الگوریتم های تکاملی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 13(45 )، 47-64. SID. https://sid.ir/paper/950969/fa

    Vancouver: کپی

    سارنج علیرضا، قاسمی احمدرضا، ارم اصغر، تهرانی رضا. طراحی سیستم معاملات تکنیکی سهام با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی MLP و الگوریتم های تکاملی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1399؛13(45 ):47-64. Available from: https://sid.ir/paper/950969/fa

    IEEE: کپی

    علیرضا سارنج، احمدرضا قاسمی، اصغر ارم، و رضا تهرانی، “طراحی سیستم معاملات تکنیکی سهام با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی MLP و الگوریتم های تکاملی،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 13، no. 45 ، pp. 47–64، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/950969/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button