مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

297
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

528
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه ی مدل برنامه ریزی استوار امکانی برای انتخاب سبد سهام بر مبنای نسبت شارپ

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 16

چکیده

 مسیله انتخاب سبد [i] سرمایه گذاری یکی از مهم ترین مسایل در حوزه مالی است که در آن تلاش می شود تا در طول چند دوره زمانی بودجه مشخص شده را طوری بین دارایی ها توزیع نمود که بازده [ii] سبد [iii] سرمایه گذاری بیشینه و درعین حال ریسک آن از یک حد معین بیشتر نشود. در این مقاله ابتدا یک مدل برنامه ریزی [iv] ریاضی غیرخطی [v] مختلط برای مسیله ی انتخاب سبد سهام جهت بیشینه سازی نسبت های شارپ سهام پیشنهاد و آزمون شده است. سپس به واسطه ی طبیعت غیرقطعی پارامترهای ورودی چنین مسیله ای, یک مدل جدید برنامه ریزی امکانی استوار که قدرت تنظیم درجه استواری تصمیمات خروجی در برابر عدم قطعیت پارامترها را دارد, توسعه داده شده است. جهت بررسی عملکرد مدل, در ابتدا مدل پیشنهادی بر روی 42 شرکت فعال (دارای بیشترین تعداد روز معاملاتی) در بازار بورس اوراق بهادار تهران, در دوره زمانی بهار 1397 تست و ارزیابی شده است. در پایان نتایج محاسباتی کارایی مدل پیشنهادی, کیفیت بالای عملکرد و کاربردی بودن مدل برنامه ریزی امکانی استوار پیشنهادی را نشان میدهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    امیری، مقصود، و حیدری، محمدسعید. (1399). ارائه ی مدل برنامه ریزی استوار امکانی برای انتخاب سبد سهام بر مبنای نسبت شارپ. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 13(47 )، 1-16. SID. https://sid.ir/paper/951000/fa

    Vancouver: کپی

    امیری مقصود، حیدری محمدسعید. ارائه ی مدل برنامه ریزی استوار امکانی برای انتخاب سبد سهام بر مبنای نسبت شارپ. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)[Internet]. 1399؛13(47 ):1-16. Available from: https://sid.ir/paper/951000/fa

    IEEE: کپی

    مقصود امیری، و محمدسعید حیدری، “ارائه ی مدل برنامه ریزی استوار امکانی برای انتخاب سبد سهام بر مبنای نسبت شارپ،” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، vol. 13، no. 47 ، pp. 1–16، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/951000/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button