مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,414
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

628
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی نوسانات قیمت نفت، قالبی برای اندازه گیری شاخص نااطمینانی بر اساس یک مدل (ARIMA-GARCH)

صفحات

 صفحه شروع 205 | صفحه پایان 220

چکیده

 در این مقاله, به مدل سازی نوسانات قیمت نفت ایران از طریق مدل های واریانس ناهمسان شرطی GARCH در فاصله زمانی ژانویه 1983 تا دسامبر 2010, اقدام و با استفاده از واریانس شرطی محاسبه شده حاصل از یک معادله میانگین (MA (1, شاخصی برای اندازه گیری نااطمینانی نسبت به نوسانات قیمت نفت برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل شده, تمامی مدل های به کار گرفته شده در این پژوهش وجود یک ساختار واریانس شرطی برای سری زمانی قیمت نفت ایران را مورد تایید قرار می دهند, هم چنین مدل هایی نظیر TARCH و EGARCH, به منظور استخراج اثر اهرمی به کار گرفته شده است که در نهایت در مدل (1 و 1 و 1) TARCH و مدل EGARCH را مورد تایید قرار می دهد. از سوی دیگر نتایج آزمون های ضرایب GARCH گویای آن است که واریانس شرطی در بلندمدت به میانگین خود بازگشت می کند. این مساله می تواند کاربرد مدل های به کار گرفته شده در این پژوهش را در بلندمدت توجیه کند. هم چنین شاخص نااطمینانی استخراج شده بیانگر آن است که حداکثر میزان تغییر در متغیر تغییرات قیمت نفت (dloilp) نسبت به فصل مشابه معادل 8 درصد است و دامنه تغییرات متغیر مذکور در هنگام بررسی دو فصل متوالی بین 1 الی 8 درصد قرار می گیرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

ارشدی، علی. (1390). مدل سازی نوسانات قیمت نفت, قالبی برای اندازه گیری شاخص نااطمینانی بر اساس یک مدل (ARIMA-GARCH). مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، 8(30)، 205-220. SID. https://sid.ir/paper/99455/fa

Vancouver: کپی

ارشدی علی. مدل سازی نوسانات قیمت نفت, قالبی برای اندازه گیری شاخص نااطمینانی بر اساس یک مدل (ARIMA-GARCH). مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌[Internet]. 1390؛8(30):205-220. Available from: https://sid.ir/paper/99455/fa

IEEE: کپی

علی ارشدی، “مدل سازی نوسانات قیمت نفت, قالبی برای اندازه گیری شاخص نااطمینانی بر اساس یک مدل (ARIMA-GARCH)،” مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، vol. 8، no. 30، pp. 205–220، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/99455/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button