مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,024
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

890
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه مدل های SVR و GARCH در پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 160

چکیده

 از آن جا که نفت خام یک عنصر استراتژیک در بسیاری از صنایع و بازارها می باشد, پیش بینی قیمت و شناسایی روند حرکت آن همواره مورد توجه محققان بوده است. امروزه استفاده از روش های غیرکلاسیک مانند تکنیک های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در مدل سازی و پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده بسیار متداول شده است. در سال های اخیر یکی از روش های جدید یادگیری ماشین با نام ماشین بردار پشتیبان (SVM) کاربرد گسترده ای در مسائل رده بندی, رگرسیون و به ویژه پیش بینی سری های زمانی داشته است. این روش که بر اساس نظریه یادگیری آماری ساخته شده است, به دلیل دارا بودن ویژگی های برجسته ای مانند ساده بودن تعبیر هندسی آن, رسیدن به یک جواب عمومی و یکتا, توانایی مدل بندی توابع غیرخطی و همچنین کمینه سازی خطای تعمیم به جای خطای یادگیری, توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. در این مقاله عملکرد روش SVM در پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت خام ایران مورد بررسی قرار گرفته و سپس عملکرد این روش با نتایج پیش بینی مدل های GARCH مقایسه شده است. در این تحقیق از داده های ماهانه قیمت نفت خام ایران در دوره زمانی آوریل 1981 تا دسامبر 2011 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده برتری روش SVM نسبت به مدل هایGARCH , بر اساس معیارهای MSE, MAE,NMSE  و TIC است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    زهره وند، نفیسه، صادقی فر، مجید، بشیری، حسن، و زهره وند، یونس. (1391). مقایسه مدل های SVR و GARCH در پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، 9(34)، 137-160. SID. https://sid.ir/paper/99498/fa

    Vancouver: کپی

    زهره وند نفیسه، صادقی فر مجید، بشیری حسن، زهره وند یونس. مقایسه مدل های SVR و GARCH در پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌[Internet]. 1391؛9(34):137-160. Available from: https://sid.ir/paper/99498/fa

    IEEE: کپی

    نفیسه زهره وند، مجید صادقی فر، حسن بشیری، و یونس زهره وند، “مقایسه مدل های SVR و GARCH در پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت،” مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، vol. 9، no. 34، pp. 137–160، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/99498/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button